Séminaire de Probabilités X : Université de Strasbourg
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| In: | Séminaire de probabilités (Online), 10 |
|---|---|
| Corporate Author: | |
| Other Authors: | , , |
| Format: | Livre numérique |
| Language: | Français |
| Published: |
Berlin [etc.] :
Springer
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Series: | Lecture notes in mathematics
511 |
| Subjects: | |
| Online Access: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Note: |
Contributions en français et en anglais N˚de : Séminaire de probabilités, ISSN 2510-3660, X Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
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| Edition sous un autre format: | • Séminaire de Probabilités X, Texte imprimé, 9783540076810 |
Table of Contents:
- La methode des semi-mrtingales en filtrage quand l'observation est un processus ponctuel marque
- One-dimensional potential embedding
- Un theoreme de representation des martingales pour les ensembles regeneratifs
- A simple remark on the conditioned square functions for martingale transforms
- Absolute continuity of Markov processes
- Germ-field Markov property for multiparameter processes
- La theorie de la prediction de F. Knight
- Sur la theorie de la prediction, et le probleme de decomposition des tribus F t+ o
- Generation of ?-fields by step processes
- Les inegalites classiques
- L'operateur carré du champ
- Correction aux Inegalites de LITTLEWOOD-PALET
- Les inegalites generales
- Semi-groupes de convolution symetriques
- A probabilistic approach to non-linear Dirichlet problem
- Skorokhod stopping times of minimal variance
- On the krickeberg decomposition of continuous martingales
- The Q-matrix problem
- On a stopped Brownian motion formula of H.M. Taylor
- On the uniqueness of solutions of stochastic differential equations with reflecting barrier conditions
- et notations generales
- Chapitre I. Integrales de stieltjes stochastiques
- Chapitre II. Martingales de carré integrable
- Chapitre III: La formule du changement de variables forme préliminaire
- Martingales locales changement de variables, formules exponentielles
- Les espaces H 1 et BMO
- Complements aux chapitres I V
- Sur certains espaces de martingales localement de carre integrable
- Espaces fortement stables de martingales de carre integrable
- Representation des martingales comme integrales stochastiques des processus optionnels
- Decompositions des martingales locales et formules exponentielles
- Sur les integrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles
- Sur la decomposition multiplicative des sousmartingales positives
- The Q-matrix problem 2: KOLMOGOROV backward equations
- Separabilite optionnelle, d'apres doob
- Note on pasting of two Markov processes
- A characterization of BMO-martingales
- Demonstration elementaire d'un theoreme de Novikov
- Corrections a des exposes de 1973/74
- Sur la construction de noyaux boreliens
- Un point de priorite
- Complements aux exposes sur les ensembles analytiques et les temps d'Arret.