Séminaire de Probabilités X : Université de Strasbourg
Gardado en:
| Publicado en: | Séminaire de probabilités (Online), 10 |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Outros autores: | , , |
| Formato: | Livre numérique |
| Idioma: | Français |
| Publicado: |
Berlin [etc.] :
Springer
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Series: | Lecture notes in mathematics
511 |
| Sujets: | |
| Acceso en liña: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Nota: |
Contributions en français et en anglais N˚de : Séminaire de probabilités, ISSN 2510-3660, X Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
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| Edition sous un autre format: | • Séminaire de Probabilités X, Texte imprimé, 9783540076810 |
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| 245 | 1 | 0 | |a Séminaire de Probabilités X : |b Université de Strasbourg |c edité par P. A. Meyer ; [introduction de C.Dellacherie, P.A.Meyer, M.Weil]. |
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| 505 | 0 | |a La methode des semi-mrtingales en filtrage quand l'observation est un processus ponctuel marque -- One-dimensional potential embedding -- Un theoreme de representation des martingales pour les ensembles regeneratifs -- A simple remark on the conditioned square functions for martingale transforms -- Absolute continuity of Markov processes -- Germ-field Markov property for multiparameter processes -- La theorie de la prediction de F. Knight -- Sur la theorie de la prediction, et le probleme de decomposition des tribus F t+ o -- Generation of ?-fields by step processes -- Les inegalites classiques -- L'operateur carré du champ -- Correction aux Inegalites de LITTLEWOOD-PALET -- Les inegalites generales -- Semi-groupes de convolution symetriques -- A probabilistic approach to non-linear Dirichlet problem -- Skorokhod stopping times of minimal variance -- On the krickeberg decomposition of continuous martingales -- The Q-matrix problem -- On a stopped Brownian motion formula of H.M. Taylor -- On the uniqueness of solutions of stochastic differential equations with reflecting barrier conditions -- et notations generales -- Chapitre I. Integrales de stieltjes stochastiques -- Chapitre II. Martingales de carré integrable -- Chapitre III: La formule du changement de variables forme préliminaire -- Martingales locales changement de variables, formules exponentielles -- Les espaces H 1 et BMO -- Complements aux chapitres I V -- Sur certains espaces de martingales localement de carre integrable -- Espaces fortement stables de martingales de carre integrable -- Representation des martingales comme integrales stochastiques des processus optionnels -- Decompositions des martingales locales et formules exponentielles -- Sur les integrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles -- Sur la decomposition multiplicative des sousmartingales positives -- The Q-matrix problem 2: KOLMOGOROV backward equations -- Separabilite optionnelle, d'apres doob -- Note on pasting of two Markov processes -- A characterization of BMO-martingales -- Demonstration elementaire d'un theoreme de Novikov -- Corrections a des exposes de 1973/74 -- Sur la construction de noyaux boreliens -- Un point de priorite -- Complements aux exposes sur les ensembles analytiques et les temps d'Arret. | |
| 506 | |a Accès en ligne pour les établissements français bénéficiaires des licences nationales | ||
| 506 | |a Accès soumis à abonnement pour tout autre établissement | ||
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| 650 | |a Mathématiques | ||
| 650 | |a Probabilités | ||
| 650 | |a Martingales (mathématiques) | ||
| 650 | |a Ordres stochastiques | ||
| 650 | |a Actes de congrès | ||
| 700 | 1 | |a Meyer, Paul-André, |d 1934-2003, |c mathématicien. |4 pbd |4 aui | |
| 700 | 1 | |a Dellacherie, Claude, |d 1943-...., |c mathématicien. |4 aui | |
| 700 | 1 | |a Weil, Michel, |d 19..-...., |c mathématicien. |4 aui | |
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