Séminaire de Probabilités XXI
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| Dans: | Séminaire de probabilités (Online), 21 |
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| Collectivité auteur: | |
| Autres auteurs: | , , |
| Format: | Livre numérique |
| Langue: | Français |
| Publié: |
Berlin [etc.] :
Springer
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Collection: | Lecture notes in mathematics
1247 |
| Sujets: | |
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| Note: |
N˚de : Séminaire de probabilités, ISSN 2510-3660, XXI Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
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| Edition sous un autre format: | • Seminaire de Probabilites XXI, Texte imprimé, 9783540177685 |
Table des matières:
- Homogeneous chaos revisited
- A propos des distributions sur l'espace de wiener
- Developpement des distributions suivant les chaos de wiener et applications a l'analyse stochastique
- Elements de probabilites quantiques
- Densite en temps petit d'un processus de sauts
- Construction de l'operateur de malliavin sur l'espace de poisson
- Inegalite de sobolev sup l'espace de poisson
- Etude des transformations de Riesz dans les variétés riemanniennes à courbure de Ricci minorée
- A simple proof of the logarithmic sobolev inequality on the circle
- Temps local et superchamp
- Temps locaux et integration stochastique pour les processus de dirichlet
- L p inequalities for functionals of Brownian motion
- On the Barlow-Yor inequalities for local time
- A maximal inequality for martingale local times
- Inegalites pour les processus self-similaires arrêtés a un temps quelconque
- Limit distribution for 1-dimensional diffusion in a reflected Brownian medium
- Interpretation d'un calcul de H. Tanaka en theorie generale des processus
- Un processus qui ressemble au pont Brownien
- Tribus homogenes et commutation de projections
- Stationary excursions
- Stationary Markov sets
- Temps locaux d'intersection et points multiples des processus de levy
- Renormalisation et convergence en loi pour certaines integrales multiples associees au mouvement Brownien dans ?d
- Sur l'equivalent du module de continuite des processus de diffusion
- Représentation du champ de fluctuation de diffusions indépendantes par le drap brownien
- L'approximation UCP et la continuite de certaines integrales stochastiques dependant d'un parametre
- Approximation of predictable characteristics of processes with filtrations
- Processus admettant un processus a accroissements independants tangent : Casgeneral
- Sur la methode de picard (edo et eds)
- Equations differentielles stochastiques multivoques unidimensionnelles
- Convergence des approximations de mcshane d'une diffusion sur une variete compacte
- Topologie faible et meta-stabilite
- Une mesure d'information caracterisant la lot de poisson
- Slepian's inequality and commuting semigroups
- Corrections au Séminaire de Probabilités XX.