Séminaire de Probabilités XXV

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Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Τόπος έκδοσης:Séminaire de probabilités (Online), 25
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Séminaire de probabilités :Paris
Άλλοι συγγραφείς: Azéma, Jacques, 1938-2019, mathématicien (Διευθυντής έκδοσης), Meyer, Paul-André, 1934-2003, mathématicien (Διευθυντής έκδοσης), Yor, Marc, 1949-2014, mathématicien (Διευθυντής έκδοσης)
Μορφή: Livre numérique
Γλώσσα:Français
Anglais
Έκδοση: Berlin [etc.] : Springer [20..].
Cham : Springer Nature
Σειρά:Lecture notes in mathematics 1485
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:Accès sur la plateforme de l'éditeur
Accès sur la plateforme Istex
Accès Université d'Orléans
Accès INSA CVL
Σημείωση: Contributions en français et en anglais
N˚de : Séminaire de probabilités, ISSN 2510-3660, XXV
Archives Springer e-books (Licence nationale)
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Edition sous un autre format:• Séminaire de probabilités XXV, J. Azéma, P.A. Meyer, M. Yor (Eds.), 1991, Berlin, Springer, 1 vol. (VIII-440 p.), Lecture notes in mathematics, 3-540-54616-2
Πίνακας περιεχομένων:
  • Théorie non linéaire du potentiel: Un principe unifié de domination et du maximum et quelques applications
  • Quelques cas de représentation chaotique
  • The Azéma martingales as components of quantum independent increment processes
  • Realisation of a class of Markov processes through unitary evolutions in Fock space
  • An additional remark on unitary evolutions in Fock space
  • Generalized harmonic oscillators in quantum probability
  • Application du bébé fock au modèle d Ising
  • Les fonctions caractéristiques des distributions sur l espace de Wiener
  • Notes on the Wiener semigroup and renormalization
  • Some remarks on the theory of stochastic integration
  • Sur la méthode de L. Schwartz pour les é.d.s.
  • On almost sure convergence of modified Euler-Peano approximation of solution to an S.D.E. driven by a semimartingale
  • On Newton s method for stochastic differential equations
  • Une remarque sur les equations differentielles stochastiques a solutions markoviennes
  • Regularite d ordre quelconque pour un modele statistique filtre
  • Condition UT et stabilité en loi des solutions d équations différentielles stochastiques
  • Convergence en loi de fonctions aléatoires continues ou cadlag, propriétés de compacité des lois
  • Calcul stochastique avec sauts sur une variete
  • Sur le barycentre d une probabilité dans une variété
  • Inégalités de Sobolev faibles : un critère ?2
  • Multiplicative decomposition of nonsingular matrix valued semimartingales
  • Intégrale multiple de Stratonovich pour le processus de poisson
  • A continuous martingale in the plane that may spiral away to infinity
  • Sur la mecanique statistique d une particule brownienne sur le tore
  • New sufficient conditions for the law of the iterated logarithm in Banachspaces
  • Un résultat élémentaire de fiabilité. Application à la formule de Weierstrass sur la fonction gamma
  • Stochastic integral equations for the random fields
  • Decomposition du mouvement brownien avec dérive en un minimum local par juxtaposition de ses excursions positives et négatives
  • Une remarque sur la théorie des grandes déviations
  • On filtrations of Brownian polynomials
  • An extension of Krein s inverse spectral theorem to strings with nonreflecting left boundaries
  • Necessary and sufficient conditions for the existence of m-perfect processes associated with Dirichlet forms
  • Second order limit laws for the local times of stable processes
  • Sur deux estimations d intégrales multiples
  • Calculs Antisymétriques
  • Generalizations of Gross and Minlos theorems
  • A Generalized Biane process.