Séminaire de Probabilités XXXIV
This volume contains 19 contributions to various subjects in the theory of (commutative and non-commutative) stochastic processes. It also provides a 145-page graduate course on branching and interacting particle systems, with applications to non-linear filtering, by P. del Moral and L. Miclo.
Guardat en:
| Publicat a: | Séminaire de probabilités (Online), 34 |
|---|---|
| Autor corporatiu: | |
| Altres autors: | , , , |
| Format: | Livre numérique |
| Idioma: | Anglais |
| Publicat: |
Berlin [etc.] :
Springer
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Col·lecció: | Lecture notes in mathematics
1729 |
| Matèries: | |
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| Nota: |
N˚de : Séminaire de probabilités, ISSN 2510-3660, XXXIV Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
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| Edition sous un autre format: | • Seminaire de Probabilites XXXIV, Texte imprimé, 9783540673149 • Seminaire de Probabilites XXXIV, Texte imprimé, 9783662197783 |
Taula de continguts:
- Branching and interacting particle systems approximations of feynman-kac formulae with applications to non-linear filtering
- Exponential inequalities for bessel processes
- On sums of iid random variables indexed by N parameters
- Series of iterated quantum stochastic integrals
- p-variation for families of local times on lines
- Large deviations for some poisson random integrals
- Formes de Dirichlet sur un Espace de Wiener-Poisson. Application au grossissement de filtration
- Saturations of gambling houses
- Convergence of a gibbs-boltzmann random measure for a typed branching diffusion
- Time dependent subordination and markov processes with jumps
- Marked excursions and random trees
- Laws of the iterated logarithm for the Brownian snake
- On the Onsager-Machlup functional for elliptic diffusion processes
- A unified approach to several inequalities for gaussian and diffusion measures
- Trous spectraux pour certains algorithmes de Métropolis sur ?
- Comportement asymptotique des fonctions harmoniques sur les arbres
- Asymptotic estimates for the first hitting time of fluctuating additive functionals of Brownian motion
- Monotonicity property for a class of semilinear partial differential equations
- Fast sets and points for fractional Brownian motion
- Some invariance properties (of the laws) of Ocone s martingales.