Séminaire de Probabilités XXXI
The 31 papers collected here present original research results obtained in 1995-96, on Brownian motion and, more generally, diffusion processes, martingales, Wiener spaces, polymer measures.
Gorde:
| Argitaratua izan da: | Séminaire de probabilités (Online), 31 |
|---|---|
| Erakunde egilea: | |
| Beste egile batzuk: | , , |
| Formatua: | Livre numérique |
| Hizkuntza: | Anglais |
| Argitaratua: |
Berlin [etc.] :
Springer
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Saila: | Lecture notes in mathematics
1655 |
| Gaiak: | |
| Sarrera elektronikoa: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Oharra: |
N˚de : Séminaire de probabilités, ISSN 2510-3660, XXXI Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
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| Edition sous un autre format: | • Séminaire de probabilités XXXI, J. Azéma, M. Emery, M. Yor (Eds.), 1997, Berlin, Springer, 1 volume (VIII-328 pages), Lecture notes in mathematics, 3-540-62634-4 • Seminaire de Probabilites XXXI, Texte imprimé, 9783662209202 |
Aurkibidea:
- Branching processes, the Ray-Knight theorem, and sticky Brownian motion
- Integration by parts and Cameron-Martin formulas for the free path space of a compact Riemannian manifold
- The change of variables formula on Wiener space
- Classification des Semi-Groupes de diffusion sur IR associés à une famille de polynômes orthogonaux
- A differentiable isomorphism between Wiener space and path group
- On martingales which are finite sums of independent random variables with time dependent coefficients
- Oscillation presque sûre de martingales continues
- A note on Cramer s theorem
- The hypercontractivity of Ornstein-Uhlenbeck semigroups with drift, revisited
- Une preuve standard du principe d invariance de stoll
- Marches aléatoires auto-évitantes et mesures de polymère
- On the tails of the supremum and the quadratic variation of strictly local martingales
- On Wald s equation. Discrete time case
- Remarques sur l hypercontractivité et l évolution de l entropie pour des chaînes de Markov finies
- Comportement des temps d atteinte d une diffusion fortement rentrante
- Closed sets supporting a continuous divergent martingale
- Some polar sets for the Brownian sheet
- A counter-example concerning a condition of Ogawa integrability
- The multiplicity of stochastic processes
- Theoremes limites pour les temps locaux d un processus stable symetrique
- An Itô type isometry for loops in Rd via the Brownian bridge
- On continuous conditional Gaussian martingales and stable convergence in law
- Simple examples of non-generating Girsanov processes
- Formule d Ito généralisée pour le mouvement brownien linéaire
- On the martingales obtained by an extension due to Saisho, Tanemura and Yor of Pitman s theorem
- Some remarks on Pitman s theorem.-On the lengths of excursions of some Markov processes
- On the relative lengths of excursions derived from a stable subordinator
- Some remarks about the joint law of Brownian motion and its supremum
- A characterization of Markov solutions for stochastic differential equations with jumps
- Diffeomorphisms of the circle and the based stochastic loop space
- Vitesse de convergence en loi pour des solutions d équations différentielles stochastiques vers une diffusion
- Projection d une diffusion réelle sur sa filtration lente.