Séminaire de Probabilités XXXI

The 31 papers collected here present original research results obtained in 1995-96, on Brownian motion and, more generally, diffusion processes, martingales, Wiener spaces, polymer measures.

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書誌詳細
出版年:Séminaire de probabilités (Online), 31
団体著者: Séminaire de probabilités :Strasbourg
その他の著者: Azéma, Jacques, 1938-2019, mathématicien (出版デイレクター), Emery, Michel, 1949-...., mathématicien (出版デイレクター), Yor, Marc, 1949-2014, mathématicien (出版デイレクター)
フォーマット: Livre numérique
言語:Anglais
出版事項: Berlin [etc.] : Springer [20..].
Cham : Springer Nature
シリーズ:Lecture notes in mathematics 1655
主題:
オンライン・アクセス:Accès sur la plateforme de l'éditeur
Accès sur la plateforme Istex
Accès Université d'Orléans
Accès INSA CVL
注記: N˚de : Séminaire de probabilités, ISSN 2510-3660, XXXI
Archives Springer e-books (Licence nationale)
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Edition sous un autre format:• Séminaire de probabilités XXXI, J. Azéma, M. Emery, M. Yor (Eds.), 1997, Berlin, Springer, 1 volume (VIII-328 pages), Lecture notes in mathematics, 3-540-62634-4
• Seminaire de Probabilites XXXI, Texte imprimé, 9783662209202
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505 0 |a Branching processes, the Ray-Knight theorem, and sticky Brownian motion -- Integration by parts and Cameron-Martin formulas for the free path space of a compact Riemannian manifold -- The change of variables formula on Wiener space -- Classification des Semi-Groupes de diffusion sur IR associés à une famille de polynômes orthogonaux -- A differentiable isomorphism between Wiener space and path group -- On martingales which are finite sums of independent random variables with time dependent coefficients -- Oscillation presque sûre de martingales continues -- A note on Cramer s theorem -- The hypercontractivity of Ornstein-Uhlenbeck semigroups with drift, revisited -- Une preuve standard du principe d invariance de stoll -- Marches aléatoires auto-évitantes et mesures de polymère -- On the tails of the supremum and the quadratic variation of strictly local martingales -- On Wald s equation. Discrete time case -- Remarques sur l hypercontractivité et l évolution de l entropie pour des chaînes de Markov finies -- Comportement des temps d atteinte d une diffusion fortement rentrante -- Closed sets supporting a continuous divergent martingale -- Some polar sets for the Brownian sheet -- A counter-example concerning a condition of Ogawa integrability -- The multiplicity of stochastic processes -- Theoremes limites pour les temps locaux d un processus stable symetrique -- An Itô type isometry for loops in Rd via the Brownian bridge -- On continuous conditional Gaussian martingales and stable convergence in law -- Simple examples of non-generating Girsanov processes -- Formule d Ito généralisée pour le mouvement brownien linéaire -- On the martingales obtained by an extension due to Saisho, Tanemura and Yor of Pitman s theorem -- Some remarks on Pitman s theorem.-On the lengths of excursions of some Markov processes -- On the relative lengths of excursions derived from a stable subordinator -- Some remarks about the joint law of Brownian motion and its supremum -- A characterization of Markov solutions for stochastic differential equations with jumps -- Diffeomorphisms of the circle and the based stochastic loop space -- Vitesse de convergence en loi pour des solutions d équations différentielles stochastiques vers une diffusion -- Projection d une diffusion réelle sur sa filtration lente. 
506 |a Accès en ligne pour les établissements français bénéficiaires des licences nationales 
506 |a Accès soumis à abonnement pour tout autre établissement 
506 |a Conditions particulières de réutilisation pour les bénéficiaires des licences nationales. https://www.licencesnationales.fr/springer-nature-ebooks-contrat-licence-ln-2017 
520 |a The 31 papers collected here present original research results obtained in 1995-96, on Brownian motion and, more generally, diffusion processes, martingales, Wiener spaces, polymer measures. 
650 |a Probabilités 
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700 1 |a Emery, Michel,  |d 1949-....,  |c mathématicien.  |4 pbd 
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