Séminaire de Probabilités XXVIII
In this volume of original research papers, the main topics discussed relate to the asymptotic windings of planar Brownian motion, structure equations, closure properties of stochastic integrals. The contents of the volume represent an important fraction of research undertaken by French probabilists...
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| Publicado no: | Séminaire de probabilités (Online), 28 |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Outros Autores: | , , |
| Formato: | Livre numérique |
| Idioma: | Anglais Français |
| Publicado em: |
Berlin [etc.] :
Springer
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Colecção: | Lecture notes in mathematics
1583 |
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Nota: |
Textes en anglais et en français N˚de : Séminaire de probabilités, ISSN 2510-3660, XXVIII Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
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| Edition sous un autre format: | • Seminaire de Probabilites XXVIII, Texte imprimé, 9783540583318 • Seminaire de Probabilites XXVIII, Texte imprimé, 9783662198681 |
Sumário:
- Semi-martingales banachiques: Le théorème des trois opérateurs
- Jumping filtrations and martingales with finite variation
- A simple proof of the support theorem for diffusion processes
- Petites perturbations de systèmes dynamiques et Algèbres de Lie Nilpotentes. Une extension des estimations de Doss & Stroock
- Orthogonalité et uniforme intégrabilité de martingales Etude d'une classe d'exemples
- Remarques sur les inegalites de Burkholder-Davis-Gundy
- Sur une transformation du mouvement brownien due à Jeulin et Yor
- Exact rates of convergence to the local times of symmetric lévy processes
- Deux contre-exemples sur la convergence d'intégrales anticipatives
- Corrections à: Sur la convergence d'intégrales anticipatives
- On conditioning random walks in an exponential family to stay nonnegative
- Liminf behaviours of the windings and Lévy's stochastic areas of planar Brownian motion
- Asymptotic windings of planar Brownian motion revisited via the Ornstein-Uhlenbeck process
- Rate of explosion of the Amperean area of the planar Brownian loop
- Comportement asymptotique du nombre de tours effectués par la trajectoire brownienne plane
- Exponential moments for the renormalized self-intersection local time of planar brownian motion
- Remarques sur le prix des actifs contingents
- Fermeture de GT(?) et de L2(?0)+GT(?)
- Sur l'utilisation de processus de markov dans le modele d'ising: attractivite et couplage
- Sur l'équation de structure d[X,X]t=dt?X t? + dXt
- Équations de structure pour des martingales vectorielles
- Vitesse de convergence en loi pour des solutions d'equations differentielles stochastiques vers une diffusion
- Grandes déviations de Freidlin-Wentzell en norme hölderienne / Freidlin-Wentzell large deviations inhölder norm
- Espérances conditionnelles et C-martingales dans les variétés
- A remark on stochastic integration
- Some operator inequalities
- Quelques cas de représentation chaotique
- Erratum to some remarks on mutual windings .