Séminaire de Probabilités XVII 1981/82 : Proceedings
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| Dans: | Séminaire de probabilités (Online), 17 |
|---|---|
| Autres auteurs: | , |
| Format: | Livre numérique |
| Langue: | Français |
| Publié: |
Berlin [etc.] :
Springer
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Collection: | Lecture notes in mathematics
986 |
| Sujets: | |
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| Note: |
N˚de : Séminaire de probabilités, ISSN 2510-3660, XVII, 1981/82 Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
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| Edition sous un autre format: | • Séminaire de Probabilités XVII 1981/82, Texte imprimé, 9783540122890 |
Table des matières:
- A transformation from prediction to past of an L2-stochastic process
- Applications du temps local aux equations differentielles stochastiques unidimensionnelles
- Strong existence, uniqueness and non-uniqueness in an equation involving local time
- An equation involving local time
- Stochastic integrals and progressive measurability An example
- Etude d une equation differentielle stochastique avec temps local
- Une remarque sur les solutions faibles des equations differentielles stochastiques unidimensionnelles
- Sur l equation stochastique de Tsirelson
- Le drap brownien comme limite en loi de temps locaux lineaires
- A local time inequality for martingales
- Sur certaines inegalités de theorie des martingales
- Sur un theoreme de Kazamaki-Sekiguchi
- Sur les fonctions holomorphes a valeurs dans l espace des martingales locales
- Majorations dans Lp du type Metivier-Pellaumail pour les semimartingales
- Clacul de Malliavin pour les diffusions avec sauts : Existence d une densite dans le cas unidimensionnel
- Un exemple en theorie des flots stochastiques
- Sur les martingales locales continues indexées par ]0, ?[
- Sur la convergence des semimartingales continues dans ?n et des martingales dans une variete
- Note sur l exposé precedent
- Le theoreme de convergence des martingales dans les varietes riemanniennes
- Rolling with slipping : I
- Girsanov type formula for a lie group valued brownian motion
- ??-invariant measures
- Skorokhod imbedding via stochastic integrals
- On the azema-yor stopping time
- Le probleme de Skorokhod sur IR: une approche avec le temps local
- Note on the central limit theorem for stationary processes
- Random walks on finite groups and rapidly mixing markov chains
- Variation des processus mesurables
- Sur untheoreme de talagrand
- La classe des semimartingales qui permettent d integrer les processus optionnels
- Desintegration reguliere de mesure sans conditions habituelles
- Some remarks on single jump processes
- The representation of poisson functionals
- Petites perturbations de systemes dynamiques avec reflexion
- Sur la contiguite relative de deux suites de mesures Complements
- Une remarque sur la convergence des martingales a deux indices
- Arret par regions de {Sn/?n?, n?N 2}
- Differents types de martingales a deux indices
- Regularite a droite des surmartingales a deux indices et theoreme d arret
- Central limit problem and invariance principles on banach spaces
- Une remarque sur les processus gaussiens definissant des mesures L2
- Processus canoniquement mesurables (ou : doob avait raison)
- Sur un type de convergence intermédiaire entre la convergence en loi et la convergence en probabilité.