Séminaire de Probabilités XVII 1981/82 : Proceedings

Séminaire de Probabilités XVII 1981/82 : Proceedings

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In:Séminaire de probabilités (Online), 17
Other Authors: Azéma, Jacques, 1938-2019, mathématicien (Publishing director), Yor, Marc, 1949-2014, mathématicien (Publishing director)
Format: Livre numérique
Language:Français
Published: Berlin [etc.] : Springer [20..].
Cham : Springer Nature
Series:Lecture notes in mathematics 986
Subjects:
Probabilités
Mathématiques
Online Access:Accès sur la plateforme de l'éditeur
Accès sur la plateforme Istex
Accès Université d'Orléans
Accès INSA CVL
Note: N˚de : Séminaire de probabilités, ISSN 2510-3660, XVII, 1981/82
Archives Springer e-books (Licence nationale)
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Edition sous un autre format:• Séminaire de Probabilités XVII 1981/82, Texte imprimé, 9783540122890
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505 0 |a A transformation from prediction to past of an L2-stochastic process -- Applications du temps local aux equations differentielles stochastiques unidimensionnelles -- Strong existence, uniqueness and non-uniqueness in an equation involving local time -- An equation involving local time -- Stochastic integrals and progressive measurability An example -- Etude d une equation differentielle stochastique avec temps local -- Une remarque sur les solutions faibles des equations differentielles stochastiques unidimensionnelles -- Sur l equation stochastique de Tsirelson -- Le drap brownien comme limite en loi de temps locaux lineaires -- A local time inequality for martingales -- Sur certaines inegalités de theorie des martingales -- Sur un theoreme de Kazamaki-Sekiguchi -- Sur les fonctions holomorphes a valeurs dans l espace des martingales locales -- Majorations dans Lp du type Metivier-Pellaumail pour les semimartingales -- Clacul de Malliavin pour les diffusions avec sauts : Existence d une densite dans le cas unidimensionnel -- Un exemple en theorie des flots stochastiques -- Sur les martingales locales continues indexées par ]0, ?[ -- Sur la convergence des semimartingales continues dans ?n et des martingales dans une variete -- Note sur l exposé precedent -- Le theoreme de convergence des martingales dans les varietes riemanniennes -- Rolling with slipping : I -- Girsanov type formula for a lie group valued brownian motion -- ??-invariant measures -- Skorokhod imbedding via stochastic integrals -- On the azema-yor stopping time -- Le probleme de Skorokhod sur IR: une approche avec le temps local -- Note on the central limit theorem for stationary processes -- Random walks on finite groups and rapidly mixing markov chains -- Variation des processus mesurables -- Sur untheoreme de talagrand -- La classe des semimartingales qui permettent d integrer les processus optionnels -- Desintegration reguliere de mesure sans conditions habituelles -- Some remarks on single jump processes -- The representation of poisson functionals -- Petites perturbations de systemes dynamiques avec reflexion -- Sur la contiguite relative de deux suites de mesures Complements -- Une remarque sur la convergence des martingales a deux indices -- Arret par regions de {Sn/?n?, n?N 2} -- Differents types de martingales a deux indices -- Regularite a droite des surmartingales a deux indices et theoreme d arret -- Central limit problem and invariance principles on banach spaces -- Une remarque sur les processus gaussiens definissant des mesures L2 -- Processus canoniquement mesurables (ou : doob avait raison) -- Sur un type de convergence intermédiaire entre la convergence en loi et la convergence en probabilité. 
506 |a Accès en ligne pour les établissements français bénéficiaires des licences nationales 
506 |a Accès soumis à abonnement pour tout autre établissement 
506 |a Conditions particulières de réutilisation pour les bénéficiaires des licences nationales. https://www.licencesnationales.fr/springer-nature-ebooks-contrat-licence-ln-2017 
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