Séminaire de Probabilités XIV 1978/79

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Dans:Séminaire de probabilités (Online), 14
Autres auteurs: Yor, Marc, 1949-2014, mathématicien (Directeur de la publication), Azéma, Jacques, 1938-2019, mathématicien (Directeur de la publication)
Format: Livre numérique
Langue:Français
Publié: Berlin [etc.] : Springer [20..].
Cham : Springer Nature
Collection:Lecture notes in mathematics 784
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Note: N˚de : Séminaire de probabilités, ISSN 2510-3660, XIV, 1978/79
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Edition sous un autre format:• Seminaire de Probabilites XIV, Texte imprimé, 9783540097600
Table des matières:
  • Deux exemples d'utilisation de mesures majorantes
  • Corrections to domains of attraction in Banach spaces by Evarist Gine
  • Sur l'extension de la definition d'integrale stochastique
  • Presentation unifiee de certaines inegalites de la theorie des martingales
  • Appendice a l'expose precedent: Inegalites de semi martingales
  • Sur l'integrabilite uniforme des martingales continues
  • Sur la construction d'une martingale continue, de valeur absolue donnee
  • Local times and singularities of continuous local martingales
  • Sur un resultat de L. Schwartz
  • Prolongement des semimartingales
  • Projection optionnelle et semimartingales
  • Une caracterisation des semimartingales speciales
  • Equations differentielles stochastiques : La methode de metivier et pellaumail
  • Sur l'inegalite de metivier-pellaumail
  • Sur les integrales stochastiques de prccessus previsibles non bornes
  • Metrisabilite de quelques espaces de processus aleatoires
  • Remarques sur L'I.S. de prccessus non bornes
  • Compensation de processus V.F. non localement integrables
  • Integrales stochastiques par rapport a une semimartingale vectorielle et changements de filtration
  • Les resultats de jeulin sur le grossissement des tribus
  • Application d'un Lemme de T. Jeulin au grossissement de la filtration brownienne
  • Construction d'une martingale reelle continue, de filtration naturelle donnee
  • Sur la compatibilite temporelle d'une tribu et d'une filtration discrete
  • Remarques sur l'integrale stochastique
  • Caracterisation d'une classe d'ensembles convexes de l1 ou h1
  • Remarques sur certaines classes de semimartingales et sur les integrales stochastiques optionnelles
  • Sur la convergence des semimartingales vers un processus a accroissements independants
  • Sur la derivation des integrales stochastiques
  • Rectificatifa l'expose de C.S. Chou (P. 441, SEM. XIII)
  • Decomposition de martingales locales et rarefaction des sauts
  • Controle stochastique continu et martingales
  • On the representation of solutions of stochastic differential equations
  • Sur une equation differentielle stochastique generale
  • Une propriete des temps previsibles
  • Annonçabilite des temps previsibles: Deux contre-exemples
  • Wiener-hopf factorization for matrices
  • Time-substitution based on fluctuating additive functionals (wiener-hopf factorization for infinitesimal generators)
  • Remarques sur une formule de paul levy
  • On stopped feynman-KAC functionals
  • On skorohod embedding in n-dimensional brownian motion by means of natural stopping times
  • Le probleme de skorokhod : Une remarque sur la demonstration d'azema-yor
  • Transience and recurrence of Markov processes
  • Remarques sur les fonctionnelles additives non adaptees des processus de Markov
  • A note on revuz measure
  • Regenerative sets on real line
  • Sur un theoreme de maruyama
  • Integrale stochastique curviligne le long d'une courbe rectifiable
  • Démonstration d'un théorème de F. Knight à l'aide de martingales exponentielles
  • Tribus de meyer et theorie des processus.