Séminaire de Probabilités XXII

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Dades bibliogràfiques
Publicat a:Séminaire de probabilités (Online), 22
Autor corporatiu: Séminaire de probabilités :Paris
Altres autors: Azéma, Jacques, 1938-2019, mathématicien (Director editorial), Yor, Marc, 1949-2014, mathématicien (Director editorial), Meyer, Paul-André, 1934-2003, mathématicien (Director editorial)
Format: Livre numérique
Idioma:Français
Anglais
Publicat: Berlin [etc.] : Springer [20..].
Cham : Springer Nature
Col·lecció:Lecture notes in mathematics 1321
Matèries:
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Nota: N˚de : Séminaire de probabilités, ISSN 2510-3660, XXII
Archives Springer e-books (Licence nationale)
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Edition sous un autre format:• Séminaire de Probabilités XXII, édité par J. Azéma, P.A. Meyer et M. Yor, 1988, Berlin, Springer-Verlag, 1 vol. (IV-599 p.), Lecture notes in mathematics, 3-540-19351-0
Taula de continguts:
  • La propriété de sous-harmonicité des diffusions dans les variétés / Dominique Bakry
  • Chaos de Wiener et integrale de Feynman / Yao Zhong Hu, Paul-André Meyer
  • Sur les integrales multiples de Stratonovitch / Y. Z. Hu, P. A. Meyer
  • Un nouvel exemple de distribution de Hida / Yao-Zhong Hu
  • Une remarque sur les processus de Dirichlet forts / Juan Ruiz de Chavez
  • Quasimartingales hilbertiennes d'après Enchev / P. A. Meyer
  • A perturbation theorem for semigroups of linear operators / Jia-An Yan
  • A formula for densities of transition functions / Jia-An Yan
  • Eléments de Probabilités quantiques. IX Calculs Antisymétriques Et Supersymétriques En Probabilités
  • Elements de probabilites quantiques. X Calculs avec des noyaux discrets
  • Integration stochastique et geometrie des espaces de Banach / Maurizio Pratelli
  • Une surmartingale limite de martingales continues / P. A. Meyer
  • Sur un theoreme de B. Rajeev / P. A. Meyer
  • A propos d'une conjecture de meyer / Christophe Stricker
  • En cherchant une caractérisation variationnelle des martingales / M. Emery
  • A note on approximation for stochastic differential equations / Hiroshi Kaneko, Shintaro Nakao
  • Extending Lévy's characterisation of Brownian motion / P. McGill, B. Rajeev, B. V. Rao
  • Penetration times and skorohod stopping / P. J. Fitzsimmons
  • The statistical equilibrium of an isotropic stochastic flow with negative lyapounov exponents is trivial / R. W. R. Darling, Yves Le Jan
  • Sur les fonctions polaires pour le mouvement brownien / Jean-Francois Le Gall
  • Sur un calcul de F. Knight / Ph. Biane
  • Operateurs filtres et chaines de tribus invariantes sur un espace probabilise denombrable / P. Dartnell, S. Martinez, J. San Martin
  • A simple proof of a theorem of blackwell & dubins on the maximum of a uniformly integrable martingale / David Gilat, Isaac Meilijson
  • Remarques sur certaines constructions des mouvements browniens fractionnaires / Marc Yor
  • Le mouvement brownien de Levy index par 3 comme limite centrale de temps locaux d'intersection / Sophie Weinryb, Marc Yor
  • Pages 1-50
  • Pages 51-71
  • Pages 72-81
  • Pages 82-84
  • Pages 85-85
  • Pages 86-88
  • Pages 89-91
  • Pages 92-100
  • Pages 101-123
  • Pages 124-128
  • Pages 129-137
  • Pages 138-140
  • Pages 141-143
  • Pages 144-146
  • Pages 147-154
  • Pages 155-162
  • Pages 163-165
  • Pages 166-174
  • Pages 175-185
  • Pages 186-189
  • Pages 190-196
  • Pages 197-213
  • Pages 214-216
  • Pages 217-224
  • Pages 225-248
  • Pages 249-259