Filtering and control of random processes : proceedings of the E.N.S.T.-C.N.E.T. colloquium Paris, France, February 23 24, 1983
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| Format: | Livre numérique |
| Langue: | Anglais Français |
| Publié: |
Berlin [etc.] :
Springer
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Collection: | Lecture notes in control and information sciences
61 |
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| Note: |
Actes d'un colloque tenu à Paris du 23 au 24 février 1983, d'après l écran-titre Description d'après la consultation, 2024-10-16 Numérisation de l'édition de Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 1984 La pagination de l'édition imprimée correspondante est de : V-325 p. Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
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| Edition sous un autre format: | • Filtering and control of random processes, proceedings of the E.N.S.T.-C.N.E.T. colloquium, Paris, France, February 23-24, 1983, edited by H. Korezlioglu, G. Mazziotto, and J. Szpirglas, Berlin, Springer-Verlag, 1984, 1 volume (V-325 p.), Lecture notes in control and information sciences, 0-387-13270-8 • Filtering and Control of Random Processes, Texte imprimé, 9783662183632 |
Table des matières:
- Projective Markov processes
- On the stochastic maximum principle for infinite dimensional equations and application to the control of Zakai equation
- Some comments on control and estimation problems for diffusions in bounded regions
- The separation principle for partially observed linear control systems: A general framework
- Approximations for discrete-time partially observable stochastic control problems
- Nonexistence of finite dimensional filters for conditional statistics of the cubic sensor problem
- An extension of the prophet inequality
- Martingale representation and nonlinear filtering equation for distribution-valued processes
- Jeu de Dynkin avec cout dependant d'une strategie continue
- Optimal control of reflected diffusion processes
- On a formula relating the Shannon information to the fisher information for the filtering problem
- Optimal stopping of bi-Markov processes
- Equations du lissage non lineaire
- Approximation of nonlinear filtering problems and order of convergence
- On the weak finite stochastic realization problem
- Controle lineaire sous contrainte avec observation partielle
- Quelques remarques sur les semimartingales gaussiennes et le probleme de l'innovation
- Sur les proprietes markoviennes du processus de filtrage
- Efficient numerical schemes for the approximation of expectations of functionals of the solution of a S.D.E., and applications
- Distributions-valued semimartingales and applications to control and filtering.