Séminaire de Probabilités XXVII
This volume represents a part of the main result obtained by a group of French probabilists, together with the contributions of a number of colleagues, mainly from the USA and Japan. All the papers present new results obtained during the academic year 1991-1992. The main themes of the papers are: qu...
Gardado en:
| Publicado en: | Séminaire de probabilités (Online), 27 |
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| Autor Corporativo: | |
| Outros autores: | , , |
| Formato: | Livre numérique |
| Idioma: | Français Anglais |
| Publicado: |
Berlin [etc.] :
Springer
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Series: | Lecture notes in mathematics
1557 |
| Sujets: | |
| Acceso en liña: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Nota: |
Contributions en anglais et en français N˚de : Séminaire de probabilités, ISSN 2510-3660, XXVII Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
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| Edition sous un autre format: | • Séminaire de probabilités XXVII, J. Azéma, P. A. Meyer, M. Yor (Eds.), 1993, Berlin, Springer-Verlag, 1 vol. (VI-327 p.), Lecture notes in mathematics, 3-540-57282-1 |
Table des matières:
- Principle of superposition and interference of diffusion processes
- Espaces de Lebesgue
- Unicité et existence de la loi minimale
- Décomposition de Kunita-Watanabe
- Une preuve simple du théorème de Shimura Sur les points méandre du mouvement brownien plan
- Some remarks on mutual windings
- Sufficient statistics for the Brownian sheet
- Moyennes mobiles et semimartingales
- On the maximum of a diffusion process in a drifted Brownian environment
- Hypercontractivité pour les fermions, d'après Carlen-Lieb
- Représentation de martingales d'opérateurs d'après Parthasarathy-Sinha
- Les systèmes-produits et l'espace de Fock d'après W. Arveson
- Représentation des fonctions conditionnellement de type positif d'après V.P. Belavkin
- On the Lévy transformation of brownian motions and continuous martingales
- Le théorème d'arrêt en une fin d'ensemble prévisible
- Conditional expectations for derivatives of certain stochastic flows
- Some remarks on A(t, B t)
- Excursion laws and exceptional points on brownian paths
- Propriétés asymptotiques des semi-martingales à valeurs dans des variétés à bord continu
- Une remarque sur un théorème de Bourgain
- Operateurs reguliers sur les espaces L p
- Convergence en loi de variables aléatoires et de fonctions aléatoires, propriétés de compacité des lois, II
- Estimates of the Hausdorff dimension of the boundary of positive Brownian sheet components
- Un cheoreme de desintegration en axacuse quasi-sure
- Inegalites relatives aux processus d'Ornnstein-Uhlenbeck a n-parametres et capacite gaussienne cn,2
- Représentation du processus d'Ornstein-Uhlenbeck à n paramètres
- Representation d'un semi-groupe d'operateurs sur un espace L 1 par des noyaux. Remarques sur deux articles de S.E. kuznetsov.-Interprétation probabiliste et extension des intégrales stochastiques non commutatives.