Processus Aléatoires à Deux Indices : Colloque E.N.S.T. - C.N.E.T., Paris 1980
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| 第一著者: | |
|---|---|
| その他の著者: | , |
| フォーマット: | Livre numérique |
| 言語: | Français |
| 出版事項: |
Berlin [etc.] :
Springer
[20..].
Cham : Springer Nature |
| シリーズ: | Lecture notes in mathematics
863 |
| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| 注記: |
Contributions en français et en anglais Description d'après la consultation, 2024-10-16 Numérisation de l'édition de Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 1981 La pagination de l'édition imprimée correspondante est de : 274 p. Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Processus aléatoires à deux indices, colloque ENST-CNET, Paris 1980, édité par H. Korezlioglu, G. Mazziotto et J. Szpirglas, 1981, Berlin [etc.], Springer-Verlag, 1 vol. (274 p.), Lecture notes in mathematics, 0-387-10832-7 |
目次:
- Theorie elementaire des processus a deux indices
- Limites "quadrantales" des martingales
- Convergence and regularity of strong submartingales
- Discontinuites des processus croissants et martingales a variation integrable
- Sur les discontinuites d'un processus cad-lag a deux indices
- Regularite des martingales a deux indices et inegalites de normes
- Inegalites de Burkholder pour martingales indexees par ? . ?
- Martingales a variation independante du chemin
- Some remarks on integration with respect to weak martingales
- On the decomposition and integration of two-parameter stochastic processes
- Optional increasing paths
- The conditional independence property in filtrations associated to stopping lines
- Identification et estimation de semi-martingales representables par rapport a un brownien a un indice double
- Stochastic calculus for a two parameter jump process
- Une propriete markovienne et diffusions associees.