Séminaire de Probabilités XII : Université de Strasbourg, 1976/77

Shranjeno v:
Bibliografske podrobnosti
izdano v:Séminaire de probabilités (Online), 12
Korporativna značnica: Séminaire de probabilités :Strasbourg
Drugi avtorji: Dellacherie, Claude, 1943-...., mathématicien (Directeur de la publication), Meyer, Paul-André, 1934-2003, mathématicien (Directeur de la publication), Weil, Michel, 19..-...., mathématicien (Directeur de la publication)
Format: Livre numérique
Jezik:Français
Anglais
Izdano: Berlin [etc.] : Springer [20..].
Cham : Springer Nature
Serija:Lecture notes in mathematics 649
Teme:
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Sporočilo: N˚de : Séminaire de probabilités, ISSN 2510-3660, XII, 1976/77
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Edition sous un autre format:• Séminaire de probabilités XII, Université de Strasbourg, 1976-77, édité par C. Dellacherie, P.A. Meyer, M. Weil, 1978, Berlin, New York, Springer, 1 vol. (VIII-805 p.), Lecture notes in mathematics, 3-540-08761-3
Kazalo:
  • Une version probabiliste d un theoreme d interpolation de G. Stampacchia
  • Une remarque sur les changements de temps et les martingales locales
  • Projection previsible et decomposition multiplicative d une semi-martingale positive
  • Decompositions multiplicatives de semimartingales exponentielles et applications
  • A remark on a problem of girsanov
  • Une martingale de saut multiplicatif donne
  • Sur la localisation des integrales stochastiques
  • Sur un theoreme de J. Jacod
  • Grossissement d une filtration et semi-martingales: Theoremes generaux
  • A propos du travail de Yor sur le grossissement des tribus
  • Grossissement d une filtration et semi-martingales : Formules explicites
  • Sur certaines proprietes des espaces de Banach H1 et BMO
  • Sur une construction des solutions d equations differentielles stochastiques dans le cas non-lipschitzien
  • Extension au cas continu d un theoreme de L.E. Dubins
  • Une inegalite de martingales
  • Sur certains commutateurs de la theorie des martingales
  • Sur le comportement asymptotique des martingales locales
  • Une representation integrale pour les martingales fortes
  • Quelques inegalites pour martingales a parametre bidimensionnel
  • Controle des systemes lineaires quadratiques : Applications de l integrale stochastique
  • Sous-espaces denses dans L1 ou H1 et representation des martingales
  • The Q-Matrix problem 3: The Levy-Kernel problem for chains
  • Lois empiriques et distance de Prokhorov
  • Estimation des densités : Risque minimax
  • Les ralentissements en theorie generale des processus
  • Comportement "non-tangentiel" et comportement "brownien" des fonctions harmoniques dans un demi-espace. Demonstration probabiliste d un theoreme de Calderon et Stein
  • Homogeneous potentials
  • Convergence faible et compacite des tempsd arret d apres Baxter et Chacon
  • Convergence en probabilite et topologie de Baxter-Chacon
  • Construction d un processus previsible ayant une valeur donnee en un temps d arret
  • On the sojourn times of killed brownian motion
  • Some remarks on Malliavin s comparison lemma and related topics
  • Temps d arret optimaux et theorie generale
  • Quelques remarques sur un article de M.D. Donsker et S.R.S. Varadhan
  • Sur l extension d un theoreme de Doob a un noyau ?-fini
  • Domination d une mesure par une capacite
  • Ensembles à coupes dénombrables et capacités dominées par une mesure
  • Appendice a l expose de Mokobodzki
  • Sur l existence de certains ess.inf et ess.sup de familles de processus mesurables
  • Supports optionnels et previsibles d une P-mesure et applications
  • Erratum et addendum à "les dérivations en théorie descriptive des ensembles et le théorème de la borne"
  • Exemples de normes en theorie descriptive des ensembles
  • Deux proprietes des ensembles minces (abstracts)
  • Regularite et proprietes limites des fonctions aleatoires
  • Caracterisation de processus a trajectoires majorees ou continues
  • Theorie unifiee des capacites et des ensembles analytiques
  • Corrections Au Volume XI (ET Autres) Du Seminaire
  • Quelques applications du lemme de borel-cantelli a la theorie des semimartingales
  • Quelques exemples familiers, en probabilites, d ensembles analytiques, non boreliens
  • Inegalites de normes pour les integrales stochastiques
  • La formule d Ito pour le mouvement brownien d apres G. Brosamler
  • Sur le Lemme de La Vallee Poussin et un theoreme de Bismut
  • Martingales locales fonctionnelles additives (I)
  • Martingales locales fonctionnelles additives (II)
  • Un system de notations pour les processus de Markov.