Séminaire de Probabilités XII : Université de Strasbourg, 1976/77
Guardado en:
| Publicado en: | Séminaire de probabilités (Online), 12 |
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| Autor Corporativo: | |
| Otros Autores: | , , |
| Formato: | Livre numérique |
| Lenguaje: | Français Anglais |
| Publicado: |
Berlin [etc.] :
Springer
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Colección: | Lecture notes in mathematics
649 |
| Materias: | |
| Acceso en línea: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Nota: |
N˚de : Séminaire de probabilités, ISSN 2510-3660, XII, 1976/77 Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
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| Edition sous un autre format: | • Séminaire de probabilités XII, Université de Strasbourg, 1976-77, édité par C. Dellacherie, P.A. Meyer, M. Weil, 1978, Berlin, New York, Springer, 1 vol. (VIII-805 p.), Lecture notes in mathematics, 3-540-08761-3 |
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| 505 | 0 | |a Une version probabiliste d un theoreme d interpolation de G. Stampacchia -- Une remarque sur les changements de temps et les martingales locales -- Projection previsible et decomposition multiplicative d une semi-martingale positive -- Decompositions multiplicatives de semimartingales exponentielles et applications -- A remark on a problem of girsanov -- Une martingale de saut multiplicatif donne -- Sur la localisation des integrales stochastiques -- Sur un theoreme de J. Jacod -- Grossissement d une filtration et semi-martingales: Theoremes generaux -- A propos du travail de Yor sur le grossissement des tribus -- Grossissement d une filtration et semi-martingales : Formules explicites -- Sur certaines proprietes des espaces de Banach H1 et BMO -- Sur une construction des solutions d equations differentielles stochastiques dans le cas non-lipschitzien -- Extension au cas continu d un theoreme de L.E. Dubins -- Une inegalite de martingales -- Sur certains commutateurs de la theorie des martingales -- Sur le comportement asymptotique des martingales locales -- Une representation integrale pour les martingales fortes -- Quelques inegalites pour martingales a parametre bidimensionnel -- Controle des systemes lineaires quadratiques : Applications de l integrale stochastique -- Sous-espaces denses dans L1 ou H1 et representation des martingales -- The Q-Matrix problem 3: The Levy-Kernel problem for chains -- Lois empiriques et distance de Prokhorov -- Estimation des densités : Risque minimax -- Les ralentissements en theorie generale des processus -- Comportement "non-tangentiel" et comportement "brownien" des fonctions harmoniques dans un demi-espace. Demonstration probabiliste d un theoreme de Calderon et Stein -- Homogeneous potentials -- Convergence faible et compacite des tempsd arret d apres Baxter et Chacon -- Convergence en probabilite et topologie de Baxter-Chacon -- Construction d un processus previsible ayant une valeur donnee en un temps d arret -- On the sojourn times of killed brownian motion -- Some remarks on Malliavin s comparison lemma and related topics -- Temps d arret optimaux et theorie generale -- Quelques remarques sur un article de M.D. Donsker et S.R.S. Varadhan -- Sur l extension d un theoreme de Doob a un noyau ?-fini -- Domination d une mesure par une capacite -- Ensembles à coupes dénombrables et capacités dominées par une mesure -- Appendice a l expose de Mokobodzki -- Sur l existence de certains ess.inf et ess.sup de familles de processus mesurables -- Supports optionnels et previsibles d une P-mesure et applications -- Erratum et addendum à "les dérivations en théorie descriptive des ensembles et le théorème de la borne" -- Exemples de normes en theorie descriptive des ensembles -- Deux proprietes des ensembles minces (abstracts) -- Regularite et proprietes limites des fonctions aleatoires -- Caracterisation de processus a trajectoires majorees ou continues -- Theorie unifiee des capacites et des ensembles analytiques -- Corrections Au Volume XI (ET Autres) Du Seminaire -- Quelques applications du lemme de borel-cantelli a la theorie des semimartingales -- Quelques exemples familiers, en probabilites, d ensembles analytiques, non boreliens -- Inegalites de normes pour les integrales stochastiques -- La formule d Ito pour le mouvement brownien d apres G. Brosamler -- Sur le Lemme de La Vallee Poussin et un theoreme de Bismut -- Martingales locales fonctionnelles additives (I) -- Martingales locales fonctionnelles additives (II) -- Un system de notations pour les processus de Markov. | |
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