Analytically tractable stochastic stock price models
Asymptotic analysis of stochastic stock price models is the central topic of the present volume. Special examples of such models are stochastic volatility models, that have been developed as an answer to certain imperfections in a celebrated Black-Scholes model of option pricing. In a stock price mo...
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| প্রধান লেখক: | |
|---|---|
| বিন্যাস: | Livre numérique |
| ভাষা: | Anglais |
| প্রকাশিত: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg
2012.
Cham : Springer Nature |
| মালা: | Springer Finance
|
| বিষয়গুলি: | |
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| টীকা: |
Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
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| Edition sous un autre format: | • Analytically tractable stochastic stock price models, by Archil Gulisashvili, Berlin, Springer, 2012, 1 vol. (XVII-359 p.), Springer Finance, 978-3-642-31213-7 |