Stochastic Integration and Differential Equations
It has been 15 years since the first edition of Stochastic Integration and Differential Equations, A New Approach appeared, and in those years many other texts on the same subject have been published, often with connections to applications, especially mathematical finance. Yet in spite of the appare...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Médium: | Livre numérique |
| Jazyk: | Anglais |
| Vydáno: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Vydání: | 2nd ed. 2005. |
| Edice: | Stochastic Modelling and Applied Probability
21 |
| On-line přístup: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Poznámka: |
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| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Stochastic integration and differential equations, Philip E. Protter, 2nd edition, version 2.1, corrected 3rd printing, 2005, Berlin, Springer, 1 vol. (XIII-419 p.), Stochastic modelling and applied probability, 978-3-642-05560-7 • Stochastic integration and differential equations, Philip E. Protter, 2nd edition, version 2.1, corrected 3rd printing, 2005, Berlin, Springer, 1 vol. (XIII-419 p.), Stochastic modelling and applied probability, 978-3-642-05560-7 • Stochastic Integration and Differential Equations, Texte imprimé, 9783540003137 • Stochastic Integration and Differential Equations, Texte imprimé, 9783662100622 |
Obsah:
- I Preliminaries II Semimartingales and Stochastic Integrals III Semimartingales and Decomposable Processes IV General Stochastic Integration and Local Times V Stochastic Differential Equations VI Expansion of Filtrations References.