Telegraph processes and option pricing
The telegraph process is a useful mathematical model for describing the stochastic motion of a particle that moves with finite speed on the real line and alternates between two possible directions of motion at random time instants. That is why it can be considered as the finite-velocity counterpart...
Bewaard in:
| Hoofdauteurs: | , |
|---|---|
| Formaat: | Livre numérique |
| Taal: | Anglais |
| Gepubliceerd in: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Editie: | 1st ed. 2013. |
| Reeks: | SpringerBriefs in Statistics
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| Online toegang: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Opmerking: |
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| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Telegraph Processes and Option Pricing, Texte imprimé, 9783642405273 • Telegraph Processes and Option Pricing, Alexander D. Kolesnik, Nikita Ratanov, 2013, Heidelberg [etc.], Springer, 1 vol. (XII-128 p.), Springerbriefs in Statistics, 978-3-642-40525-9 |