Local times and excursion theory for Brownian motion : a tale of Wiener and Itô measures
This monograph discusses the existence and regularity properties of local times associated to a continuous semimartingale, as well as excursion theory for Brownian paths. Realizations of Brownian excursion processes may be translated in terms of the realizations of a Wiener process under certain con...
Guardat en:
| Autors principals: | , |
|---|---|
| Format: | Livre numérique |
| Idioma: | Anglais |
| Publicat: |
Cham :
Springer International Publishing
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Edició: | 1st ed. 2013. |
| Col·lecció: | Lecture Notes in Mathematics
2088 |
| Matèries: | |
| Accés en línia: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Nota: |
L'impression du document génère 140 p. La publication fait suite et complète l'ouvrage de Marc Yor édité en 1995 par l'Université de Caracas, à partir de cours donnés en juillet 1994 Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Local times and excursion theory for Brownian motion, a tale of Wiener and Itô measures, Ju-Yi Yen, Marc Yor, Cham (Suisse), Springer, 2013, 1 vol. (IX-135 p.), Lecture notes in mathematics, 978-3-319-01269-8 • Local times and excursion theory for Brownian motion, a tale of Wiener and Itô measures, Ju-Yi Yen, Marc Yor, Cham (Suisse), Springer, 2013, 1 vol. (IX-135 p.), Lecture notes in mathematics, 978-3-319-01269-8 • Local Times and Excursion Theory for Brownian Motion, Texte imprimé, 9783319012711 |
Taula de continguts:
- Prerequisites Local times of continuous semimartingales Excursion theory for Brownian paths Some applications of Excursion Theory Index