Robustness in statistical forecasting
Traditional procedures in the statistical forecasting of time series, which are proved to be optimal under the hypothetical model, are often not robust under relatively small distortions (misspecification, outliers, missing values, etc.), leading to actual forecast risks (mean square errors of predi...
שמור ב:
| מחבר ראשי: | |
|---|---|
| פורמט: | Livre numérique |
| שפה: | Anglais |
| יצא לאור: |
Cham :
Springer International Publishing
2013.
Cham : Springer Nature |
| גישה מקוונת: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| הערה: |
Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Robustness in Statistical Forecasting, Texte imprimé, 9783319008417 • Robustness in Statistical Forecasting, Texte imprimé, 9783319345680 • Robustness in Statistical Forecasting, by Yuriy Kharin, Cham, Springer, 2013, 978-3-319-00839-4 |