Introduzione alla finanza matematica : Derivati, prezzi e coperture
Il libro illustra l'approccio della moderna finanza matematica al caso dei titoli derivati, certamente gli strumenti più innovativi e più diffusi del mercato finanziario. La metodologia detta di non arbitraggio (o di Black e Scholes) viene illustrata sia in termini euristici sia in termini form...
שמור ב:
| מחבר ראשי: | |
|---|---|
| פורמט: | Livre numérique |
| שפה: | Italien |
| יצא לאור: |
Milano :
Springer Milan
2009.
Cham : Springer Nature |
| גישה מקוונת: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| הערה: |
Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Introduzione alla finanza matematica, Texte imprimé, 9788847008199 • Introduzione alla finanza matematica, Texte imprimé, 9788847012882 |
תוכן הענינים:
- Derivati e mercati
- La struttura per scadenza dei tassi d'interesse e i fondamenti del pricing di non arbitraggio
- Forward
- Futures
- Floaters
- Swaps
- Opzioni plain vanilla
- Opzioni e modelli non standard
- Opzioni su tassi d'interesse
- Opzioni esotiche
- Opzioni nascoste e titoli strutturati: garanzie, clausole, opportunità
- Procedure numeriche.