Bootstrapping Stationary ARMA-GARCH Models
Kaydedildi:
| Yazar: | Shimizu, Kenichi |
|---|---|
| Materyal Türü: | Livre numérique |
| Dil: | Anglais |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
Wiesbaden :
Vieweg+Teubner Verlag / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden : Springer e-books
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Online Erişim: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Not: |
Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
Benzer Materyaller
-
Bootstrapping.
(Article de revue numérique)
Journal of Visualized Experiments (JoVE), 2022 -
Modèles Garch : structure, inférence statistique et applications financières
(Livre papier)
Francq, Christian, 1962-, ve diğerleri
Economica, 2009 -
ARMA Model Identification
(Livre numérique)
Choi, ByoungSeon -
Stationary stochastic models
(Livre papier)
Brandt, Andreas, ve diğerleri
J. Wiley & Sons, 1990 -
« Al arma ! Al arma ! »
(Article ou chapitre numérique)
Challet, Vincent
Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 2012

