Penalising Brownian Paths
Penalising a process is to modify its distribution with a limiting procedure, thus defining a new process whose properties differ somewhat from those of the original one. We are presenting a number of examples of such penalisations in the Brownian and Bessel processes framework. The Martingale theor...
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| Auteurs principaux: | , |
|---|---|
| Format: | Livre numérique |
| Langue: | Anglais |
| Publié: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Édition: | 1st ed. 2009. |
| Collection: | Lecture Notes in Mathematics
1969 |
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Note: |
Description d'apès consultation du 13 janvier 2012 Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Penalising Brownian paths, Bernard Roynette, Marc Yor, 2009, Berlin, Springer, 1 vol. (XII-275 p.), Lecture notes in mathematics, 978-3-540-89698-2 • Penalising Brownian Paths, Texte imprimé, 9783540897316 • Penalising Brownian paths, Bernard Roynette, Marc Yor, 2009, Berlin, Springer, 1 vol. (XII-275 p.), Lecture notes in mathematics, 978-3-540-89698-2 |
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| 500 | |a Archives Springer e-books (Licence nationale) | ||
| 500 | |a Archives Springer e-books (Licence nationale) | ||
| 505 | 1 | |a Some penalisations of theWiener measure Feynman-Kac penalisations for Brownian motion Penalisations of a Bessel process with dimension d(0 d 2) by a function of the ranked lengths of its excursions A general principle and some questions about penalisations | |
| 506 | |a Accès en ligne pour les établissements français bénéficiaires des licences nationales | ||
| 506 | |a Accès soumis à abonnement pour tout autre établissement | ||
| 506 | |a Conditions particulières de réutilisation pour les bénéficiaires des licences nationales. https://www.licencesnationales.fr/springer-nature-ebooks-contrat-licence-ln-2017 | ||
| 520 | |a Penalising a process is to modify its distribution with a limiting procedure, thus defining a new process whose properties differ somewhat from those of the original one. We are presenting a number of examples of such penalisations in the Brownian and Bessel processes framework. The Martingale theory plays a crucial role. A general principle for penalisation emerges from these examples. In particular, it is shown in the Brownian framework that a positive sigma-finite measure takes a large class of penalisations into account | ||
| 650 | |a Markov, processus de | ||
| 650 | |a Martingales (mathématiques) | ||
| 650 | |a Processus stochastiques | ||
| 650 | |a Mouvement brownien | ||
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