Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes
The theory of fractional Brownian motion and other long-memory processes are addressed in this volume. Interesting topics for PhD students and specialists in probability theory, stochastic analysis and financial mathematics demonstrate the modern level of this field. Among these are results about Le...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | Livre numérique |
| Idioma: | Anglais |
| Publicat: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Edició: | 1st ed. 2008. |
| Col·lecció: | Lecture Notes in Mathematics
1929 |
| Matèries: | |
| Accés en línia: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Nota: |
L'impression du document génère 410 p. Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Variante du titre: | Fractional Brownian motion and related processes |
| Edition sous un autre format: | • Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes, Yuliya S. Mishura, 2008, Berlin, Springer, 1 vol. (XVII-393 p.), Lecture notes in mathematics, 978-3-540-75872-3 |