Calcolo stocastico per la finanza
Questo testo propone un introduzione ai metodi matematici, probabilistici e numerici che sono alla base dei modelli per la valutazione degli strumenti derivati, come opzioni e futures, trattati nei moderni mercati finanziari. Il libro è rivolto a lettori con formazione scientifica, desiderosi di svi...
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| প্রধান লেখক: | |
|---|---|
| বিন্যাস: | Livre numérique |
| ভাষা: | Italien |
| প্রকাশিত: |
Milano :
Springer Milan
[20..].
Cham : Springer Nature |
| সংস্করন: | 1st ed. 2008. |
| মালা: | La Matematica per il 3+2
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| বিষয়গুলি: | |
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| টীকা: |
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| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Calcolo stocastico per la finanza, Texte imprimé, 9788847006003 |
সূচিপত্রের সারণি:
- Derivati e arbitraggi Elementi di probabilità ed equazione del calore Modelli di mercato a tempo discreto Processi stocastici a tempo continuo Integrale stocastico Equazioni paraboliche a coefficienti variabili: unicità Modello di Black&Scholes Equazioni paraboliche a coefficienti variabili: esistenza Equazioni differenziali stocastiche Modelli di mercato a tempo continuo Opzioni Americane Metodi numerici Introduzione al calcolo di Malliavin