Calcolo stocastico per la finanza
Questo testo propone un introduzione ai metodi matematici, probabilistici e numerici che sono alla base dei modelli per la valutazione degli strumenti derivati, come opzioni e futures, trattati nei moderni mercati finanziari. Il libro è rivolto a lettori con formazione scientifica, desiderosi di svi...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | Livre numérique |
| اللغة: | Italien |
| منشور في: |
Milano :
Springer Milan
[20..].
Cham : Springer Nature |
| الطبعة: | 1st ed. 2008. |
| سلاسل: | La Matematica per il 3+2
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| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| ملاحظة: |
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| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Calcolo stocastico per la finanza, Texte imprimé, 9788847006003 |
جدول المحتويات:
- Derivati e arbitraggi Elementi di probabilità ed equazione del calore Modelli di mercato a tempo discreto Processi stocastici a tempo continuo Integrale stocastico Equazioni paraboliche a coefficienti variabili: unicità Modello di Black&Scholes Equazioni paraboliche a coefficienti variabili: esistenza Equazioni differenziali stocastiche Modelli di mercato a tempo continuo Opzioni Americane Metodi numerici Introduzione al calcolo di Malliavin