Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications :: SCD d'Orléans

Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications

Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications

Fractional Brownian motion (fBm) has been widely used to model a number of phenomena in diverse fields from biology to finance. This huge range of potential applications makes fBm an interesting object of study. fBm represents a natural one-parameter extension of classical Brownian motion therefore...

Fuld beskrivelse

Enregistré dans:

Bibliografiske detaljer
Auteurs principaux:	Biagini, Francesca, 19..-...., statisticienne, Hu, Yaozhong, 1961-...., mathématicien (Auteur), Øksendal, Bernt Karsten, 1945-...., économiste (Auteur), Zhang, Tusheng, 1963- (Auteur)
Format:	Livre numérique
Sprog:	Anglais
Udgivet:	London : Springer London [20..]. Cham : Springer Nature
Udgivelse:	1st ed. 2008.
Serier:	Probability and Its Applications
Fag:	Équations aux dérivées partielles stochastiques Processus de mouvement brownien Finances > Modèles mathématiques
Online adgang:	Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL
Kommentar:	L'impression du document génère 327 p. Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale)
Autres localisations:	Voir dans le Sudoc
Edition sous un autre format:	• Stochastic calculus for fractional Brownian motion and applications, Francesca Biagini, Yaozhong Hu, Bernt Oksendal ... [et al.], London, Springer, 2008, 1 vol. (XII-329 p.), Probability and its applications, 978-1-85233-996-8

Lignende værker

Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Related Processes
af: Mishura, Yuliya S., 1952-

Brownian Motion and Stochastic Calculus
af: Karatzas, Ioannis, 1952-, et autres

Brownian motion and stochastic calculus
af: Karatzas, Ioannis, 1952-, et autres
Udgivet: (1998)

Brownian motion and stochastic calculus
af: Karatzas, Ioannis, 1952-, et autres
Udgivet: (1988)

Brownian Motion and Stochastic Calculus
af: Karatzas, Ioannis, 1952-, et autres

Brownian motion and stochastic flow systems
af: Harrison, J. Michael, 1944-
Udgivet: (1985)

Stochastic partial differential equations : a modeling, white noise functional approach
af: Holden, Helge, 1956-...., mathématicien, et autres
Udgivet: (2010)

Stochastic partial differential equations : a modeling, white noise functional approach
af: Holden, Helge, 1956-...., mathématicien, et autres

Stochastic Partial Differential Equations : A Modeling, White Noise Functional Approach
af: Holden, Helge, 1956-...., mathématicien, et autres

Continuous martingales and brownian motion
af: Revuz, Daniel, 1936-2025, mathématicien, et autres

Continuous Martingales and Brownian motion
af: Revuz, Daniel, 1936-, et autres
Udgivet: (1999)

Dynamical theories of Brownian motion : preliminary informal notes of university courses and seminars in mathematics
af: Nelson, Edward, 1932-2014
Udgivet: (1967)

Stochastic analysis and related topics : proceedings of a workshop held in Silivri, Turkey, July 7-9, 1986
Udgivet: (1988)

Brownian motion
af: Mörters, Peter, 19..-...., mathématicien, et autres
Udgivet: (2010)

Brownian motion, obstacles, and random media
af: Sznitman, Alain-Sol, 1955-...., mathématicien
Udgivet: (1998)

Stochastic Analysis and Related Topics : Proceedings of a Workshop held in Silivri, Turkey, July 7 9, 1986

Brownian motion
af: Hida, Takeyuki, 1927-2017
Udgivet: (1980)

Brownian Motion
af: Hida, Takeyuki, 1927-2017

Stochastic ordinary and stochastic partial differential equations : transition from microscopic to macroscopic equations
af: Kotelenez, Peter, 1943-
Udgivet: (2008)

Diffusion processes and stochastic calculus
af: Baudoin, Fabrice, 1975-
Udgivet: (2014)

Stochastic evolution systems : linear theory and applications to non-linear filtering
af: Rozovskii, Boris Lvovich, 1945-
Udgivet: (1990)

Aspects of Brownian motion
af: Mansuy, Roger, 1977-, et autres
Udgivet: (2008)

Aspects of Brownian motion
af: Mansuy, Roger, 1977-...., mathématicien, et autres

Brownian Motion and Diffusion
af: Freedman, David, 1938-2008

Penalising Brownian Paths
af: Roynette, Bernard, 19..-...., mathématicien, et autres

[A concise course on stochastic partial differential equations]
af: Prévôt, Claudia, et autres

Random times and enlargements of filtrations in a Brownian setting
af: Mansuy, Roger, 1977-, et autres
Udgivet: (2006)

From Brownian motion to Schrödinger's Equation
af: Chung, Kai Lai, 1917-2009, et autres
Udgivet: (1995)

From Brownian motion to Schrödinger's Equation
af: Chung, Kai Lai, 1917-2009, et autres

Handbook of Brownian motion : facts and formulae
af: Borodin, Andrei Nikolaevitch, 1953-, et autres
Udgivet: (2002)

Handbook of Brownian motion : facts and formulae
af: Borodin, Andrei Nikolaevitch, 1953-, et autres

Stochastic integrals
af: McKean, Henry P., 1930-
Udgivet: (1969)

Essentials of Brownian motion and diffusion
af: Knight, Frank, 1933-2007
Udgivet: (1981)

Continuous Martingales and Brownian motion
af: Revuz, Daniel, 1936-, et autres
Udgivet: (1991)

Brownian motion and martingales in analysis
af: Durrett, Richard, 1951-
Udgivet: (1984)

Stochastic Partial Differential Equations and Applications : Proceedings of a Conference held in Trento, Italy, Sept. 30 Oct. 5, 1985

Stochastic partial differential equations and applications : proceedings of a conference held in Trento, Italy, Sept. 30-Oct. 5, 1985
Udgivet: (1987)

Stochastic Ordinary and Stochastic Partial Differential Equations : Transition from Microscopic to Macroscopic Equations
af: Kotelenez, Peter, 1943-

Stochastic partial differential equations and applications II : proceedings of a conference held in Trento, Italy, February 1-6, 1988
Udgivet: (1989)

Harnack Inequalities for Stochastic Partial Differential Equations
af: Wang, Fengyu, 1966-
Udgivet: (2013)

© 2021-2023 • Université d'Orléans, Service Commun de Documentation, 6 rue de Tours, 45072 Orléans cedex 2
+33(0) 2 38 41 71 84 • https://scd.univ-orleans.fr • Mentions légales