Market-Consistent Actuarial Valuation
It is a challenging task to read the balance sheet of an insurance company. This derives from the fact that different positions are often measured by different yardsticks. Assets, for example, are mostly valued at market prices whereas liabilities are often measured by established actuarial methods....
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| 主要な著者: | , , , |
|---|---|
| フォーマット: | Livre numérique |
| 言語: | Anglais |
| 出版事項: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg
[20..].
Cham : Springer Nature |
| 版: | 1st ed. 2008. |
| シリーズ: | EAA Series
|
| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| 注記: |
L'impression du document génère 125 p. Archives Springer e-books (Licence nationale) Archives Springer e-books (Licence nationale) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Market-Consistent Actuarial Valuation, Texte imprimé, 9783540841036 • Market-consistent actuarial valuation, Mario Valentin Wüthrich, Hans Bühlmann, Hansjörg Furrer, 2008, Berlin, Springer, 1 vol. (VIII-120 p.), EAA lecture notes, 978-3-540-73642-4 • Market-Consistent Actuarial Valuation, Texte imprimé, 9783540841036 • Market-consistent actuarial valuation, Mario Valentin Wüthrich, Hans Bühlmann, Hansjörg Furrer, 2008, Berlin, Springer, 1 vol. (VIII-120 p.), EAA lecture notes, 978-3-540-73642-4 |
目次:
- Stochastic discounting Valuation portfolio in life insurance Financial risks Valuation portfolio in non-life insurance Selected Topics.