Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions
Practitioners and researchers who have handled financial market data know that asset returns do not behave according to the bell-shaped curve, associated with the Gaussian or normal distribution. Indeed, the use of Gaussian models when the asset return distributions are not normal could lead to a wr...
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| Hauptverfasser: | , , , |
|---|---|
| Format: | Livre numérique |
| Sprache: | Anglais |
| Veröffentlicht: |
London :
Springer London
[20..].
Cham : Springer Nature |
| Schriftenreihe: | Springer Finance
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| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | Accès sur la plateforme de l'éditeur Accès sur la plateforme Istex Accès Université d'Orléans Accès INSA CVL |
| Anmerkung: |
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| Edition sous un autre format: | • Financial modeling under non-Gaussian distributions, Eric Jondeau, Ser-Huang Poon and Michael Rockinger, 2007, London, Springer, 1 vol. (XVIII-541 p.), Springer finance, 1-84628-419-8 |