In Memoriam Paul-André Meyer : séminaire de probabilités XXXIX

The 39th volume of Séminaire de Probabilités is a tribute to the memory of Paul André Meyer. His life and achievements are recalled; homages are rendered by his friends and colleagues. This volume also contains mathematical contributions to classical and quantum stochastic calculus, the theory of pr...

Description complète

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Dans:Séminaire de probabilités (Online), 1874
Auteur principal: Emery, Michel, 1949-...., mathématicien
Autres auteurs: Yor, Marc, 1949-2014, mathématicien (Directeur de la publication)
Format: Livre numérique
Langue:Anglais
Français
Publié: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg [20..].
Cham : Springer Nature
Édition:1st ed. 2006.
Collection:Séminaire de Probabilités 1874
Sujets:
Accès en ligne:Accès sur la plateforme de l'éditeur
Accès sur la plateforme Istex
Accès Université d'Orléans
Accès INSA CVL
Note: Description d'après consultation du 11 janvier 2011
Archives Springer e-books (Licence nationale)
Archives Springer e-books (Licence nationale)
Autres localisations: Voir dans le Sudoc
Consulter le titre dans une bibliothèque: Cliquer ici
Variante du titre:Mélanges :, Meyer., 1934-2003
Edition sous un autre format:• In memoriam, Paul-André Meyer, Séminaire de probabilités XXXIX, M. Émery, M. Yor (Eds.), 2006, Berlin, Springer, 1 vol. (VIII-417 p.), Lecture notes in mathematics, 978-3-540-30994-9
Table des matières:
  • Titres et Travaux : Postface The Life and Scientific Work of Paul André Meyer (August 21st, 1934 - January 30th, 2003) Un modèle pour nous tous Disparition de Paul-André Meyer Témoignages Kernel and Integral Representations of Operators on Infinite Dimensional Toy Fock Spaces Le Théorème de Pitman, le Groupe Quantique SUq(2), et une Question de P. A. Meyer A Simple Proof of Two Generalized Borel-Cantelli Lemmas Natural Decomposition of Processes and Weak Dirichlet Processes A Lost Scroll Stochastic Integration with Respect to a Sequence of Semimartingales On Almost Sure Convergence Results in Stochastic Calculus On a Condition that One-Dimensional Diffusion Processes are Martingales Ito's Integrated Formula for Strict Local Martingales Martingale-Valued Measures, Ornstein-Uhlenbeck Processes with Jumps and Operator Self-Decomposability in Hilbert Space Sandwiched Filtrations and Lévy Processes The Dalang Morton Willinger Theorem Under Delayed and Restricted Information The Structure of m Stable Sets and in Particular of the Set of Risk Neutral Measures A Path Transformation of Brownian Motion Two Recursive Decompositions of Brownian Bridge Related to the Asymptotics of Random Mappings Pénalisations et Quelques Extensions du Théorème de Pitman, Relatives au Mouvement Brownien et à Son Some Remarkable Properties of the Dunkl Martingales Enroulements Browniens et Subordination dans les Groupes de Lie Stochastic Covariant Calculus with Jumps and Stochastic Calculus with Covariant Jumps