Incidences des normes de liquidité sur les modèles bancaires
La gravité de la crise apparue à l été 2007 a conduit les superviseurs à modifier le cadre réglementaire bancaire international en intégrant le risque de liquidité. Cette thèse analyse comment les normes de liquidité ont été conçues, principalement le LCR, et dans quelle mesure elles ont influencé l...
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| Autor Principal: | |
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| Outros autores: | , , , , |
| Formato: | Thèse numérique |
| Idioma: | Français |
| Publicado: |
2021.
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| Sujets: | |
| Acceso en liña: | Accès au texte intégral https://theses.univ-orleans.fr/public/2021ORLE3153_va.pdf http://www.theses.fr/2021ORLE3153/abes https://theses.hal.science/tel-03707067 |
| Nota: |
Titre provenant de l'écran-titre Ecole(s) Doctorale(s) : École doctorale Sciences de la Société : Territoires, Économie et Droit (Centre-Val de Loire ; 2018-....) Partenaire(s) de recherche : Laboratoire d'Economie d'Orléans (Orléans ; 2018-....) (Laboratoire) Autre(s) contribution(s) : Jean-Baptiste Desquilbet (Président du jury) ; Raphaëlle Bellando, Jean-Paul Pollin, Jean-Baptiste Desquilbet, Adrian Pop, Abdellah Bouchellal (Membre(s) du jury) ; Jean-Baptiste Desquilbet, Adrian Pop (Rapporteur(s)) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Variante du titre: | Impact of liquidity standards on banking business model |
| LEADER | 05767nam a22004577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 931305 | ||
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| 009 | PPN263227790 | ||
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| 100 | 1 | |a Chollet, Alexis, |d 1992- | |
| 240 | 1 | 0 | |a Impact of liquidity standards on banking business model |
| 245 | 1 | 0 | |a Incidences des normes de liquidité sur les modèles bancaires |c Alexis Chollet ; sous la direction de Raphaëlle Bellando et de Jean-Paul Pollin. |
| 256 | |a Données textuelles | ||
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| 500 | |a Ecole(s) Doctorale(s) : École doctorale Sciences de la Société : Territoires, Économie et Droit (Centre-Val de Loire ; 2018-....) | ||
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| 500 | |a Autre(s) contribution(s) : Jean-Baptiste Desquilbet (Président du jury) ; Raphaëlle Bellando, Jean-Paul Pollin, Jean-Baptiste Desquilbet, Adrian Pop, Abdellah Bouchellal (Membre(s) du jury) ; Jean-Baptiste Desquilbet, Adrian Pop (Rapporteur(s)) | ||
| 502 | |a Thèse de doctorat. Sciences Economiques. Orléans. 2021 | ||
| 520 | |a La gravité de la crise apparue à l été 2007 a conduit les superviseurs à modifier le cadre réglementaire bancaire international en intégrant le risque de liquidité. Cette thèse analyse comment les normes de liquidité ont été conçues, principalement le LCR, et dans quelle mesure elles ont influencé l activité des banques. En se fondant sur les données de quatre banques de détail de proximité, ces travaux présentent les incidences du LCR pour un modèle bancaire spécifique en décomposant l analyse par produit et par marché puis en évaluant les pistes d optimisation de cette norme. Nos travaux montrent que l activité des banques est intimement liée au LCR. Plus spécifiquement, la présentation des liens subtils et consubstantiels entre les produits bancaires (crédit, collecte et refinancement) et le LCR permet d éclairer sur les pratiques, marchés, structures et opérations favorisés par cette norme. L instauration d une règle s apparente indubitablement à un coût pour les banques. Nous montrons que le coût du LCR provient de la détention de titres HQLA et de l allongement de l échéancier d endettement. Ce coût a une incidence substantielle sur le PNB des banques et varie selon la structure de l établissement et le type de clientèle. Afin de réduire ce coût, nos résultats montrent que les banques pourraient reconsidérer les choix de portefeuille titres. En utilisant une méthodologie intégrant les contraintes du LCR, nous concluons que les banques font face à quatre portefeuilles optimaux dont le choix dépend essentiellement des écarts de taux constatés entre les titres. Le LCR est donc un ratio de flux sensible au taux d intérêt dont les stratégies peuvent varier en conséquence. | ||
| 520 | |a The severity of the crisis that appeared in 2007 led supervisors to modify the international banking regulatory framework by integrating liquidity risk. This thesis analyzes how liquidity standards were built, essentially LCR, and in which circumstances they have influenced the activity of banks. Based on data from four local retail banks, the purpose of this work is to present the effects of the LCR ratio for a specific banking model by distinguishing the analysis by product and by market, then by evaluating strategy for optimizing this standard. Our work shows that the activity of banks is closely linked to the LCR ratio. More specifically, the presentation of the consubstantial links between the different banking products (loan, deposit and interbank loan) and the LCR sheds light on the practices, markets, structures and operations favored by this standard. There is no doubt that there is a cost to the banks in establishing a rule. We show that the cost of the LCR comes from the holding of HQLA and the extension of the debt maturity. This cost has a substantial impact on the results of banks and varies according to the structure of the establishment and the type of clientele. In order to reduce this cost, our results show that banks could reconsider the choice of securities portfolio. Using a methodology integrating the constraints of LCR, we conclude that banks face four optimal portfolios, the choice of which essentially depends on the rate differences observed between the securities. The results underline that the LCR is a sensitive ratio of flow to the interest rate whose strategies can vary consequently. | ||
| 538 | |a Configuration requise : un logiciel capable de lire un fichier au format : PDF | ||
| 650 | |a Banques |x Réglementation |y 1990-2020 | ||
| 650 | |a Liquidité (économie politique) | ||
| 650 | |a Ratio de solvabilité | ||
| 650 | |a Gestion de portefeuille | ||
| 650 | |a Gestion des actifs et passifs bancaires | ||
| 650 | |a Thèses et écrits académiques | ||
| 700 | 1 | |a Bellando, Raphaëlle, |d 19..- |4 ths |4 opn | |
| 700 | 1 | |a Pollin, Jean-Paul, |d 1944-...., |c professeur de sciences économiques. |4 ths |4 opn | |
| 700 | 1 | |a Desquilbet, Jean-Baptiste. |4 opn | |
| 700 | 1 | |a Pop, Adrian, |d 1976- |4 opn | |
| 700 | 1 | |a Bouchellal, Abdellah, |d 1983- |4 opn | |
| 710 | 2 | |a Université d'Orléans. |4 dgg | |
| 856 | 4 | |q PDF |s 4299638 |u http://www.theses.fr/2021ORLE3153/document |z Accès au texte intégral | |
| 856 | 4 | |u https://theses.univ-orleans.fr/public/2021ORLE3153_va.pdf | |
| 856 | 4 | |u http://www.theses.fr/2021ORLE3153/abes | |
| 856 | 4 | |u https://theses.hal.science/tel-03707067 | |
| 997 | |0 931305 |1 Thèse numérique |a Ressource numérique |b INSA |b ENSA |c 0/Bibliothèque numérique/ |c 1/Bibliothèque numérique/Autre ressource numérique/ | ||