Finance de marchés
L'objectif de cet ouvrage est de fournir aux étudiants de fin de cycle ainsi qu'aux professionnels les outils de valorisation de produits de finance de marchés. Les stratégies de couverture, d'arbitrage, de spéculation seront abordées à travers les marchés à terme et les produits déri...
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| Autres auteurs: | , |
| Format: | Livre papier |
| Langue: | Français |
| Publié: |
Paris :
Ellipses
DL 2021.
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| Collection: | Formation et pratiques pro
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| Sujets: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Finance de marchés, Éric Chancellier,..., 2021, Paris, Ellipses, 978-23-4006-219-1 |
Table des matières:
- P. 9
- Introduction
- Chapitre 1. Le fonctionnement des marchés à terme
- P. 12
- 1.1. La stratégie du cash and carry
- P. 14
- 1.2. La stratégie du reverse cash and carry
- P. 17
- 1.3. Les stratégies de hedging et la notion de couverture optimale
- Chapitre 2. La valorisation des options sur les marchés organisés call, put en temps discret et en temps continu
- P. 25
- 2.1. L'organisation des produits dérivés
- P. 31
- 2.2. La valorisation des options en temps discret
- P. 38
- 2.3. La valorisation des options en temps continu
- P. 40
- 2.4. Les obligations convertibles
- Chapitre 3. La fabrique des produits optionnels
- P. 53
- 3.1. Les combinaisons de call et de put
- P. 76
- 3.2. Les options exotiques
- Chapitre 4. Les "Grecs"
- P. 87
- 4.1. Le Delta
- P. 96
- 4.2. Le gamma
- P. 97
- 4.3. Le Thêta
- P. 98
- 4.4. Le Vega
- P. 99
- 4.5. Le rhô
- Chapitre 5. Les options réelles comme outils de valorisation d'entreprise
- P. 102
- 5.1. L'option d'attente
- P. 105
- 5.2. L'option de croissance
- P. 107
- 5.3. L'option d'abandon
- P. 110
- 5.4. L'option climatique
- Chapitre 6. Les swaps
- P. 115
- 6.1. L'organisation du marché des swaps
- P. 115
- 6.2. Les swaps de taux d'intérêt
- P. 117
- 6.3. Les swaps de taux d'intérêt : faut-il s'endetter à taux fixe ou à taux variable ? La technique des avantages comparatifs
- P. 120
- 6.4. La valorisation d'un swap de taux d'intérêt : un portefeuille de Forward Rate Agreement (FRA)
- P. 124
- 6.5. La valorisation d'un swap de devises
- P. 125
- 6.6. Les swaps de matières premières
- Chapitre 7. Les mesures de performance de portefeuille
- P. 129
- 7.1. Le MEDAF - Modèle d'Évaluation Des Actifs Financiers - ou le CAPM - Capital Asset Pricing Model
- P. 138
- 7.2. Les mesures de performances qui s'appuient sur le MEDAF
- P. 141
- 7.3. Le modèle de performance multifactoriel
- Chapitre 8. Modèles outils d'évaluation et de gestion des risques
- P. 149
- 8.1. Le risque bancaire : l'exigence des fonds propres pour les pertes inattendues
- P. 150
- 8.2. Comment évaluer le risque d'un produit dérivé échangé sur le marché OTC : la méthode de l'exposition courante
- P. 153
- 8.3. La gestion des banques face aux risques de crédit : l'approche par les notations internes IRB et IRBA
- P. 158
- 8.4. Les indicateurs de risque de défaut de paiement
- Chapitre 9. Regards professionnels sur le secteur financier et ses outils associés
- P. 163
- 9.1. Entretien avec Martin Rouveyre
- P. 167
- 9.2. Entretien avec Marie-Hélène Delage
- P. 170
- 9.3. Entretien avec Amir Rezaee
- P. 175
- Conclusion