Futures, swaps, options : les produits financiers dérivés
La 4ème de couverture indique : "Qu'il s'agisse des futures, des swaps, des options ou de leurs combinaisons en "produits structurés", les produits financiers dérivés sont devenus incontournables dans le monde de la finance des marchés. Le présent ouvrage analyse ces instrum...
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| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | , |
| Natura: | Livre papier |
| Lingua: | Français |
| Pubblicazione: |
Seraing :
Edipro
C 2021.
|
| Edizione: | 5e édition, revue et augmentée. |
| Serie: | Gestion & management
|
| Soggetti: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
Sommario:
- P. 11
- Préface de Bruno Colmant
- P. 13
- Préface de Didier Marteau
- P. 15
- Introduction
- P. 27
- Partie 1. Les futures
- P. 28
- Chapitre 1. Généralités
- P. 35
- Chapitre 2. Les futures sur indices boursiers
- P. 38
- Chapitre 3. Concepts techniques fondamentaux
- P. 44
- Chapitre 4. L'utilisation des futures sur indice boursier
- P. 53
- Chapitre 5. Les futures "notionnels", sur papier obligataire
- P; 64
- Chapitre 6. Les futures sur taux court
- P. 68
- Chapitre 7. Les futures sur devises
- P. 71
- Chapitre 8. Les futures sur commodités non financières
- P. 81
- Chapitre 9. Opération à terme hors bourse ou contrat de future ?
- P. 83
- Chapitre 10. Les CFD ou "Contract For Difference"
- P. 87
- Partie 2. Les swaps
- P. 88
- Chapitre 1. Présentation des swaps
- P. 94
- Chapitre 2. Le pricing d'un swap
- P. 99
- Chapitre 3. L'évolution du marché des swaps
- P. 104
- Chapitre 4. L'utilisation des swaps
- P. 112
- Chapitre 5. Les swaps de seconde génération ou swaps "exotiques"
- P. 120
- Chapitre 6. Échange d'autres types de cash flows
- P. 131
- Partie 3. Les options
- P. 132
- Chapitre 1. Généralités
- P. 162
- Chapitre 2. Les options sur actions et sur indices boursiers
- P. 189
- Chapitre 3. Les options sur devises
- P. 205
- Chapitre 4. Les options sur taux d'intérêt courts
- P. 224
- Chapitre 5. Les options sur taux longs
- P. 224
- Chapitre 6. Les options de seconde génération ou "exotiques"
- P. 269
- Partie 4. Les produits structurés ou structures
- P. 272
- Chapitre 1. Les structures sur devises
- P. 279
- Chapitre 2. Les structures sur taux d'intérêt - application à des dettes
- P. 301
- Chapitre 3. Les structures sur taux d'intérêt - application à des actifs
- P. 308
- Chapitre 4. Les structures sur actions & indices boursiers
- P. 316
- Chapitre 5. Autres types de structures
- P. 324
- Chapitre 6. Le prix des produits structurés, intérêt pour les parties
- P. 327
- Partie 5. Les produits dérivés de crédit
- P. 328
- Chapitre 1. Le risque de crédit
- P. 331
- Chapitre 2. Les produits dérivés de crédit
- P. 352
- Chapitre 3. Le pricing des dérivés de crédit
- P. 355
- Partie 6. Les risques inhérents au trading de produits dérivés
- P. 358
- Chapitre 1. Les risques liés aux dérivés eux-mêmes
- P. 365
- Chapitre 2. Risques liés à la mise en œuvre des dérivés
- P. 371
- Chapitre 3. Avant de parler de risk management : le concept de "risque de position"
- P. 375
- Annexes
- P. 376
- Annexe 1. Les opérations de marché à terme
- P. 393
- Annexe 2. La détermination du prix d'une option
- P. 412
- Annexe 3. La détermination du prix d'un dérivé de crédit
- P. 421
- Index