Économétrie
La 11e édition de ce manuel traite, grâce à une constante mise à jour, de tous les grands domaines de l'économétrie moderne ainsi que de l'ensemble des tests statistiques qui en sont issus. Chaque chapitre présente de manière claire et pédagogique : les objectifs de connaissance et les con...
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| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Định dạng: | Livre papier |
| Ngôn ngữ: | Français |
| Được phát hành: |
Malakoff :
Dunod
DL 2021.
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| Phiên bản: | 11e édition. |
| Loạt: | Éco sup
|
| Những chủ đề: | |
| Chú thích: |
Les corrigés des exercices sont disponibles sur le site de l'auteur : http://regisbourbonnais.dauphine.fr [Consulté le 31-03-2021] La couverture porte en plus : "Cours complet, plus de 60 exercices corrigés, présentation des principaux logiciels d'économétrie, ressources numériques complémentaires" |
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| Edition sous un autre format: | • Économétrie, Régis Bourbonnais, 11e édition, 2021, Malakoff, Dunod, Éco Sup, 978-21-0082-477-9 |
Mục lục:
- P. XI
- Avant-propos
- P. 1
- Chapitre 1. Qu'est-ce que l'économétrie
- P. 1
- 1. La notion de modèle
- P. 4
- 2. Le rôle de l'économétrie
- P. 5
- 3. La théorie de la corrélation
- P. 13
- Chapitre 2. Le modèle de régression simple
- P. 13
- 1. Présentation du modèle
- P. 16
- 2. Estimation des paramètres
- P. 23
- 3. Conséquences des hypothèses : construction des tests
- P. 33
- 4. Équation et tableau d'analyse de la variance
- P. 39
- 5. La prévision dans le modèle de régression simple
- P. 49
- Chapitre 3. Le modèle de régression multiple
- P. 50
- 1. Le modèle linéaire général
- P. 51
- 2. Estimation et propriétés des estimateurs
- P. 60
- 3. Les tests statistiques
- P. 69
- 4. L'analyse de la variance
- P. 78
- 5. L'utilisation de variables indicatrices
- P. 85
- 6. La prévision à l'aide du modèle linéaire général et la régression récursive
- P. 93
- 7. Exercices récapitulatifs
- P. 117
- Chapitre 4. Multicolinéarité et sélection du modèle optimal
- P. 118
- 1. Corrélation partielle
- P. 123
- 2. Relation entre coefficients de corrélation simple, partielle et multiple
- P. 125
- 3. Multicolinéarité : conséquences et détection
- P. 130
- 4. Sélection du modèle optimal
- P. 139
- Chapitre 5. Problèmes particuliers : la violation des hypothèses
- P. 140
- 1. L'autocorrélation des erreurs
- P. 156
- 2. L'hétéroscédasticité
- P. 169
- 3. Modèles à erreurs sur les variables
- P. 181
- Chapitre 6. Les modèles non linéaires
- P. 181
- 1. Les différents types de modèles non linéaires
- P. 186
- 2. Méthodes d'estimation des modèles nonlinéaires
- P. 193
- Chapitre 7. Les modèles à décalages temporels
- P. 193
- 1. Les modèles linéaires autorégressifs
- P. 199
- 2. Les modèles à retards échelonnés
- P. 214
- Chapitre 3. Deux exemples de modèles dynamiques
- P. 237
- Chapitre 8. Introduction aux modèles à équations simultanées
- P. 238
- 1. Équations structurelles et équations réduites
- P. 240
- 2. Le problème de l'identification
- P. 242
- 3. Les méthodes d'estimation
- P; 256
- Annexes
- P. 261
- Chapitre 9. Éléments d'analyse des séries temporelles
- P. 1. Stationnarité
- P. 267
- 2. La non-stationnarité et les tests de racine unitaire
- P. 271
- 3. Les modèles ARIMA
- P. 283
- 4. Les méthodes de Box et Jenkins
- P. 303
- Chapitre 10. La modélisation VAR
- P. 304
- 1. Représentation d'un modèle VAR
- P. 306
- 2. Estimation des paramètres
- P. 313
- 3. Dynamique d'un modèle VAR
- P. 321
- 4. La causalité
- P. 327
- Chapitre 11. La cointégration et le modèle à correction d'erreur
- P. 327
- 1. Exemples introductifs
- P. 329
- 2. Le concept de cointégration
- P. 333
- 3. Cointégration entre deux variables
- P. 336
- 4. Généralisation à k variables
- P. 351
- Chapitre 12. Introduction à l'économétrie des variables qualitatives
- P. 352
- 1. Les problèmes et les conséquences de la spéculation binaire
- P. 354
- 2. Les modèles de choix binaires
- P. 361
- 3. Les modèles à choix multiples
- P. 368
- 4. Les modèles à variable dépendante limitée : le modèle Tobit
- P. 379
- Chapitre 13. Introduction à l'économétrie des données de panel
- P. 380
- 1. Présentation des modèles à données de panel
- P. 383
- 2. Les tests d'homogénéité
- P 389
- 3. Spécification et estimations des modèles à effets individuels
- P. 397
- Liste des exercices
- P. 401
- Tables statistiques
- P. 409
- Bibliographie
- P. 413
- Index