Économétrie
La 11e édition de ce manuel traite, grâce à une constante mise à jour, de tous les grands domaines de l'économétrie moderne ainsi que de l'ensemble des tests statistiques qui en sont issus. Chaque chapitre présente de manière claire et pédagogique : les objectifs de connaissance et les con...
Enregistré dans:
| Hovedforfatter: | |
|---|---|
| Format: | Livre papier |
| Sprog: | Français |
| Udgivet: |
Malakoff :
Dunod
DL 2021.
|
| Udgivelse: | 11e édition. |
| Serier: | Éco sup
|
| Fag: | |
| Kommentar: |
Les corrigés des exercices sont disponibles sur le site de l'auteur : http://regisbourbonnais.dauphine.fr [Consulté le 31-03-2021] La couverture porte en plus : "Cours complet, plus de 60 exercices corrigés, présentation des principaux logiciels d'économétrie, ressources numériques complémentaires" |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Économétrie, Régis Bourbonnais, 11e édition, 2021, Malakoff, Dunod, Éco Sup, 978-21-0082-477-9 |
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| 100 | 1 | |a Bourbonnais, Régis, |d 19..- | |
| 245 | 1 | 0 | |a Économétrie |c Régis Bourbonnais. |
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| 260 | |a Malakoff : |b Dunod, |c DL 2021. | ||
| 300 | |a 1 volume (XII-415 pages) : |b illustrations, tableaux, graphiques ; |c 24 cm. | ||
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| 500 | |a Les corrigés des exercices sont disponibles sur le site de l'auteur : http://regisbourbonnais.dauphine.fr [Consulté le 31-03-2021] | ||
| 500 | |a La couverture porte en plus : "Cours complet, plus de 60 exercices corrigés, présentation des principaux logiciels d'économétrie, ressources numériques complémentaires" | ||
| 504 | |a Bibliographie pages [409]-411. Notes bibliographiques en bas de pages. Index | ||
| 505 | 0 | |a P. XI -- Avant-propos -- P. 1 -- Chapitre 1. Qu'est-ce que l'économétrie -- P. 1 -- 1. La notion de modèle -- P. 4 -- 2. Le rôle de l'économétrie -- P. 5 -- 3. La théorie de la corrélation -- P. 13 -- Chapitre 2. Le modèle de régression simple -- P. 13 -- 1. Présentation du modèle -- P. 16 -- 2. Estimation des paramètres -- P. 23 -- 3. Conséquences des hypothèses : construction des tests -- P. 33 -- 4. Équation et tableau d'analyse de la variance -- P. 39 -- 5. La prévision dans le modèle de régression simple -- P. 49 -- Chapitre 3. Le modèle de régression multiple -- P. 50 -- 1. Le modèle linéaire général -- P. 51 -- 2. Estimation et propriétés des estimateurs -- P. 60 -- 3. Les tests statistiques -- P. 69 -- 4. L'analyse de la variance -- P. 78 -- 5. L'utilisation de variables indicatrices -- P. 85 -- 6. La prévision à l'aide du modèle linéaire général et la régression récursive -- P. 93 -- 7. Exercices récapitulatifs -- P. 117 -- Chapitre 4. Multicolinéarité et sélection du modèle optimal -- P. 118 -- 1. Corrélation partielle -- P. 123 -- 2. Relation entre coefficients de corrélation simple, partielle et multiple -- P. 125 -- 3. Multicolinéarité : conséquences et détection -- P. 130 -- 4. Sélection du modèle optimal -- P. 139 -- Chapitre 5. Problèmes particuliers : la violation des hypothèses -- P. 140 -- 1. L'autocorrélation des erreurs -- P. 156 -- 2. L'hétéroscédasticité -- P. 169 -- 3. Modèles à erreurs sur les variables -- P. 181 -- Chapitre 6. Les modèles non linéaires -- P. 181 -- 1. Les différents types de modèles non linéaires -- P. 186 -- 2. Méthodes d'estimation des modèles nonlinéaires -- P. 193 -- Chapitre 7. Les modèles à décalages temporels -- P. 193 -- 1. Les modèles linéaires autorégressifs -- P. 199 -- 2. Les modèles à retards échelonnés -- P. 214 -- Chapitre 3. Deux exemples de modèles dynamiques -- P. 237 -- Chapitre 8. Introduction aux modèles à équations simultanées -- P. 238 -- 1. Équations structurelles et équations réduites -- P. 240 -- 2. Le problème de l'identification -- P. 242 -- 3. Les méthodes d'estimation -- P; 256 -- Annexes -- P. 261 -- Chapitre 9. Éléments d'analyse des séries temporelles -- P. 1. Stationnarité -- P. 267 -- 2. La non-stationnarité et les tests de racine unitaire -- P. 271 -- 3. Les modèles ARIMA -- P. 283 -- 4. Les méthodes de Box et Jenkins -- P. 303 -- Chapitre 10. La modélisation VAR -- P. 304 -- 1. Représentation d'un modèle VAR -- P. 306 -- 2. Estimation des paramètres -- P. 313 -- 3. Dynamique d'un modèle VAR -- P. 321 -- 4. La causalité -- P. 327 -- Chapitre 11. La cointégration et le modèle à correction d'erreur -- P. 327 -- 1. Exemples introductifs -- P. 329 -- 2. Le concept de cointégration -- P. 333 -- 3. Cointégration entre deux variables -- P. 336 -- 4. Généralisation à k variables -- P. 351 -- Chapitre 12. Introduction à l'économétrie des variables qualitatives -- P. 352 -- 1. Les problèmes et les conséquences de la spéculation binaire -- P. 354 -- 2. Les modèles de choix binaires -- P. 361 -- 3. Les modèles à choix multiples -- P. 368 -- 4. Les modèles à variable dépendante limitée : le modèle Tobit -- P. 379 -- Chapitre 13. Introduction à l'économétrie des données de panel -- P. 380 -- 1. Présentation des modèles à données de panel -- P. 383 -- 2. Les tests d'homogénéité -- P 389 -- 3. Spécification et estimations des modèles à effets individuels -- P. 397 -- Liste des exercices -- P. 401 -- Tables statistiques -- P. 409 -- Bibliographie -- P. 413 -- Index | |
| 520 | |a La 11e édition de ce manuel traite, grâce à une constante mise à jour, de tous les grands domaines de l'économétrie moderne ainsi que de l'ensemble des tests statistiques qui en sont issus. Chaque chapitre présente de manière claire et pédagogique : les objectifs de connaissance et les concepts à maîtriser ; un cours assorti de nombreux exercices pour mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques et se préparer aux examens ; une rubrique L'essentiel pour retenir les points clés du chapitre. En complément, les données des exercices pour s'entraîner à utiliser les logiciels d'économétrie Stata, Eviews, Gretl et le tableur Excel sont disponibles en ligne sur le site de l'auteur : regisbourbonnais.dauphine.fr | ||
| 650 | |a Économétrie | ||
| 650 | |a Modèles économétriques | ||
| 650 | |a Manuels d'enseignement supérieur | ||
| 650 | |a Problèmes et exercices | ||
| 776 | 0 | |0 254801579 |t Économétrie |f Régis Bourbonnais |e 11e édition |d 2021 |c Malakoff |n Dunod |s Éco Sup |z 978-21-0082-477-9 | |
| 997 | |0 850786 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/BU Droit, Economie, Gestion/ |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 330.015 BOU |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 330.015 BOU |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 330.015 BOU |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 330.015 BOU |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 330.015 BOU | ||