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| LEADER |
03450nam a22003617a 4500 |
| 001 |
76353 |
| 008 |
931123t19931993xxe ||| |||| 00| 0 fre d |
| 009 |
PPN003043118 |
| 020 |
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|a 2225843732 (br.) :
|c 214 FRF
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| 024 |
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|a 9782225843730
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| 041 |
0 |
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|a fre
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| 080 |
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|a 51
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| 082 |
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|a 519.5
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| 082 |
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|a 519
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| 100 |
1 |
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|a Dacunha-Castelle, Didier,
|d 1937-....,
|c mathématicien.
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| 240 |
1 |
0 |
|a Problèmes à temps mobile
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| 245 |
1 |
0 |
|a Probabilités et statistiques.
|n Tome 2,
|p Problèmes à temps mobile
|c Didier Dacunha-Castelle,... Marie Duflo,...
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| 250 |
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|a 2e édition révisée.
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| 260 |
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|a Paris ;
|a Milan ;
|a Barcelone :
|b Masson,
|c 1993.
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| 300 |
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|a 1 volume (xiv-290 pages) :
|b illustrations ;
|c 24 cm.
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| 490 |
1 |
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|a Collection Mathématiques appliquées pour la maîtrise
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| 504 |
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|a Bibliographie p. [271]-277. Index
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| 505 |
0 |
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|a 0. Introduction aux processus aléatoires -- 0.1 Evolution aléatoire au cours du temps -- 0.2 Fondements de la théorie de la mesure -- 0.3 Convergence en loi -- 1. Séries chronologiques -- 1.1 Processus du second ordre -- 1.2 Processus spatiaux à accroissements orthogonaux -- 1.3 Processus du second ordre stationnaires -- 1.4 Statistique des séries chronologiques -- 2. Martingales à temps discret -- 2.1 Des exemples -- 2.2 Martingales -- 2.3 Arrêt -- 2.4 Convergence d'une sousmartingale -- 2.5 Vraisemblances -- 2.6 Martingales de carré intégrable -- 2.7 Propriétés asymptotiques presque sûres -- 2.8 Théorèmes de limite centrale -- 3. Statistique asymptotique -- 3.1 Modèle dominé à chaque instant -- 3.2 Contrastes -- 3.3 Vitesse de convergence d'un estimateur -- 3.4 Propriétés asymptotiques des tests -- 4. Chaines de Markov -- 4.1 Introduction et premiers outils -- 4.2 Etat récurrent ou transient -- 4.3 Etude d'une chaine de Markov ayant un état récurrent -- 4.4 Statistique de chaines de Markov -- 5. Décisions pas à pas -- 5.1 Arrêt optimal -- 5.2 Controle des chaines de Markov -- 5.3 Statistique séquentielle -- 5.4 Grandes déviations et test de vraisemblance -- 6. Processus de comptage -- 6.1 Processus de renouvellement et marches aléatoires -- 6.2 Processus de comptage -- 6.3 Processus de Poisson -- 6.4 Statistique des processus de comptage -- 7. Processus à temps continu -- 7.1 Temps d'arrêt -- 7.2 Martingales à temps continu -- 7.3 Processus à trajectoires continues -- 7.4 Théorèmes de limite centrale fonctionnels -- 8. Intégrales stochastiques -- 8.1 Intégrale stochastique par rapport à une martingale de carré intégrable -- 8.2 Formule de Ito et calcul stochastique -- 8.3 Etude asymptotique de processus ponctuels -- 8.4 Mouvement brownien -- 8.5 Régression et diffusion
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| 650 |
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|a Probabilités
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| 650 |
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|a Statistique mathématique
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| 700 |
1 |
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|a Duflo, Marie,
|d 1940-2019,
|c mathématicienne.
|4 aut
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| 915 |
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|5 452342104:005117534
|a 010 104033 3 (ex. 1)
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| 915 |
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|5 452342104:005117542
|a 010 104034 0 (ex. 2)
|a 010 104035 7 (ex. 3)
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| 917 |
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|5 452342104:005117534
|a aaxx
|
| 917 |
|
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|5 452342104:005117542
|a aaxx
|
| 997 |
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|0 76353
|1 Livre papier
|a Ressource papier
|c 0/Orléans/
|c 1/Orléans/BU Sciences, Technologies, STAPS/
|c 1/Orléans/IDP/
|z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, B54 2 2b
|z Orléans, IDP, AG DAC2420
|
| 999 |
|
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|5 452342104:005117534
|c BU
|d ORLE04
|a 519.2 DAC
|b ex. 1
|g B54-2(2)b
|A 010 104033 3
|B ex. 1
|
| 999 |
|
|
|5 452342104:005117542
|c BU
|d ORLE04
|a B54-2(2)b
|b ex. 2-3
|A 010 104034 0
|B ex. 2
|A 010 104035 7
|B ex. 3
|
