Économétrie appliquée aux variables de durée sous SAS et R
La 4e de couv. indique : "Cet ouvrage est une introduction à l'économétrie des variables de durée. Dans un premier temps, il présente le domaine à l'aide de nombreux exemples. Puis, dans un second temps, l'estimation des modèles économétriques est exposée en détail. Toutes les mé...
Enregistré dans:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 格式: | Livre papier |
| 語言: | Français |
| 出版: |
Paris :
Economica
DL 2018.
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| 叢編: | Économie et statistiques avancées. École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique et Centre d'Études des Programmes Économiques
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| 主題: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
書本目錄:
- P. XI
- Avant-propos
- P. 1
- Introduction
- P. 3
- Chapitre 1. Les variables de durée
- P. 33
- Chapitre 2. Estimation paramétrique des distributions
- P. 65
- Chapitre 3. Estimation non paramétrique des distributions
- P. 97
- Chapitre 4. Modélisation des durées
- P. 109
- Chapitre 5. Estimation avec des hasards proportionnels
- P. 139
- Chapitre 6. Estimation des modèles à durée accélérée
- P. 167
- Annexe A. Rappels de statistique
- P. 173
- Annexe B. Distributions utiles
- P. 187
- Annexe C. Calcul des moments
- P. 205
- Annexe D. Modélisation en logarithmes
- P. 215
- Annexe E. Les algorithmes d'optimisation
- P. 243
- Bibliographie
- P. 247
- Table des graphiques
- P. 249
- Index