Introduction à l'économétrie : une approche moderne
La 4e de couverture indique : "En recourant à de nombreuses applications empiriques, ce manuel d introduction, dans sa seconde édition, réussit l'exploit de simplifier la présentation de l'économétrie sans renoncer aux exigences de rigueur et de cohérence requises au niveau universita...
Gorde:
| Egile nagusia: | |
|---|---|
| Beste egile batzuk: | , , , , , , , , |
| Formatua: | Livre papier |
| Hizkuntza: | Français |
| Argitaratua: |
Louvain-la-Neuve :
De Boeck Supérieur
DL 2018.
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| Edizioa: | 2e édition. |
| Saila: | Ouvertures économiques
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| Gaiak: | |
| Oharra: |
En appendice, choix de tables statistiques La couv. porte en plus : "Les + : Nouvelle édition revue et augmentée ; Nouveaux exercices et problèmes ; Questions de réflexion et réponses ; Glossaire exhaustif" Autres contributeurs : Maëlys de la Rupelle, Alain Durré, Jean-Yves Gnabo, Cédric Heuchenne, Marion Leturcq, Mikael Petitjean (traducteurs) |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
Aurkibidea:
- P. 7
- Avant-propos
- P. 15
- Remerciements
- P. 19
- À propos de l'auteur
- P. 21
- Chapitre 1. La nature de l'économétrie et la structure des données économiques
- Partie 1. L'analyse de régression sur données en coupe transversale
- P. 45
- Chapitre 2. Le modèle de régression linéaire simple
- P. 95
- Chapitre 3. Le modèle de régression linéaire multiple
- P. 151
- Chapitre 4. Régression multiple : inférence
- P. 209
- Chapitre 5. Régression multiple : résultats asymptotiques des MCO
- P. 231
- Chapitre 6. Questions additionnelles sur le modèle de régression
- P. 275
- Chapitre 7. Modèle de régression multiple avec variables qualitatives : variables binaires ou indicatrices
- P. 321
- Chapitre 8. Hétéroscédasticité
- P. 363
- Chapitre 9. Compléments sur la spécification et la question des données
- Partie 2. Analyse économétrique des séries temporelles
- P. 411
- Chapitre 10. Analyse économétrique simple des séries temporelles
- P. 451
- Chapitre 11. Utilisation des MCO pour l'analyse des séries temporelles
- P. 485
- Chapitre 12. Corrélation sérielle et hétéroscédasticité dans l'analyse des séries temporelles
- Partie 3. Thèmes avancés
- P. 525
- Chapitre 13. Empiler des données en coupes transversales de périodes différentes : méthodes de données de panel simple
- P. 565
- Chapitre 14. Méthodes avancées en économétrie des données de panel
- P. 601
- Chapitre 15. Estimation par variables instrumentales et doubles moindres carrés
- P. 649
- Chapitre 16. Modèles à équations simultanées
- P. 679
- Chapitre 17. Modèles à variable dépendante limitée et correction pour la sélection de l'échantillon
- P. 729
- Chapitre 18. Matières avancées dans l'analyse des séries temporelles
- P. 773
- Chapitre 19. Mener à bien un projet empirique
- P. 803
- Annexe A. Outils mathématiques de base
- P. 823
- Annexe B. Éléments de probabilités
- P. 857
- Annexe C. Éléments de statistique mathématique
- P. 901
- Annexe D. Notions de calcul matriciel
- P. 913
- Annexe E. Le modèle de régression linéaire sous forme matricielle
- P. 931
- Annexe F. Réponses aux questions intitulées "Pour aller plus loin"
- P. 943
- Annexe G. Tables statistiques
- P. 953
- Références
- P. 961
- Glossaire
- P. 983
- Table des matières