Économétrie : cours complet, nombreux exemples, applications corrigées sous Excel, Eviews, Gretl ou Stata
La 4e de couv. indique : "Cette 10e édition, gage que ce livre répond à un vrai besoin des étudiants, marque la volonté d'une mise à jour constante tant sur le plan des concepts de l'économétrie moderne que des applications tout en lui conservant son aspect pédagogique. Nous y abordon...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Livre papier |
| Lenguaje: | Français |
| Publicado: |
Malakoff :
Dunod
DL 2018.
|
| Edición: | 10e édition. |
| Colección: | Éco sup
|
| Materias: | |
| Nota: |
Les corrigés des exercices sont disponibles sur le site de l'auteur : http://regisbourbonnais.dauphine.fr [Consulté le 12-03-2018] |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Économétrie, cours complet, nombreux exemples, applications corrigées sous Excel, Eviews, Gretl ou Stata, Régis Bourbonnais, 10e édition, 2018, Paris, Cairn, Éco Sup, 2-10-077721-1 |
Tabla de Contenidos:
- P. XI
- Avant-propos
- P. 1
- 1. Qu'est-ce que l'économétrie ?
- P. 13
- 2. Le modèle de régression simple
- P. 51
- 3. Le modèle de régression multiple
- P. 115
- 4. Multicolinéarité et sélection du modèle optimal
- P. 135
- 5. Problèmes particuliers : la violation des hypothèses
- P. 179
- 6. Les modèles non linéaires
- P. 191
- 7. Les modèles à décalages temporels
- P. 235
- 8. Introduction aux modèles à équations simultanées
- P. 257
- 9. Éléments d'analyse des séries temporelles
- P. 297
- 10. La modélisation VAR
- P. 321
- 11. La cointégration et le modèle à correction d'erreur
- P. 345
- 12. Introduction à l'économétrie des variables qualitatives
- P. 371
- 13. Introduction à l'économétrie des données de panel
- P. 388
- Liste des exercices
- P. 391
- Tables statistiques
- P. 399
- Bibliographie
- P. 402
- Index