High-frequency financial econometrics
La 4e de couv. indique : "High-frequency trading is an algorithm-based computerized trading practice that allows firms to trade stocks in milliseconds. Over the last fifteen years, the use of statistical and econometric methods for analyzing high-frequency financial data has grown exponentially...
Uloženo v:
| Hlavní autoři: | , |
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| Médium: | Livre numérique |
| Jazyk: | Anglais |
| Vydáno: |
Princeton :
Princeton University Press
2014.
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| Témata: | |
| On-line přístup: | Accès Université Orléans et IFPM |
| Poznámka: |
Titre provenant de la page de titre du document numérique La pagination de l'édition imprimée correspondante est de 683 p. Cyberlibris (ScholarVox) corpus sciences économiques et gestion |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • High-frequency financial econometrics, Yacine Aït-Sahalia, Jean Jacod, Princeton, Princeton University Press, 2014, 1 vol. (XXIV-659 p.), 978-0-691-16143-3 |