Analyse du risque de crédit : banque & marchés
La 4e de couverture indique : "Le marché du crédit est l'un des premiers marchés financiers mondiaux, bien plus important que le marché des actions. Il comprend l'ensemble des crédits directs (consentis par les banques et les investisseurs, les marchés obligataires classiques) et les...
Kaydedildi:
| Asıl Yazarlar: | , |
|---|---|
| Materyal Türü: | Livre papier |
| Dil: | Français |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
Paris :
RB édition
DL 2016.
|
| Edisyon: | 2e édition. |
| Konular: | |
| Not: |
RB = Revue banque |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Variante du titre: | Analyse du risque de crédit :, banque et marchés |
| Edition sous un autre format: | • Analyse du risque de crédit, banque & marchés, Cécile Kharoubi,... Philippe Thomas,..., Paris, RB édition, 2016, 978-2-86325-744-9 |
| LEADER | 04798nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
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| 009 | PPN191807621 | ||
| 020 | |a 9782863257449 (br.) : |c 26 EUR | ||
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| 041 | 0 | |a fre | |
| 082 | |a 658.155 |z fre | ||
| 084 | |a LI.31 | ||
| 084 | |a 91Bxx. 2000 | ||
| 100 | 1 | |a Kharoubi, Cécile, |d 1976- | |
| 240 | 1 | 0 | |a Analyse du risque de crédit : |b banque et marchés |
| 245 | 1 | 0 | |a Analyse du risque de crédit : |b banque & marchés |c Cécile Kharoubi,... Philippe Thomas,... |
| 250 | |a 2e édition. | ||
| 260 | |a Paris : |b RB édition, |c DL 2016. | ||
| 300 | |a 1 vol. (159 p.) : |b graph., tabl., couv. ill. en coul. ; |c 24 cm. | ||
| 500 | |a RB = Revue banque | ||
| 504 | |a Bibliogr. p. [155]. Notes bibliogr. | ||
| 505 | 0 | |a P. 13 -- Introduction -- P. 15 -- Chapitre 1. Le risque de crédit -- P. 15 -- 1. La nature du risque de crédit -- P. 26 -- 2. L'entreprise insolvable : des difficultés à la faillite -- P. 35 -- 3. La mesure du risque de crédit -- P. 47 -- Chapitre 2. Les méthodes empiriques -- P. 47 -- 1. Les méthodes positives -- P. 60 -- 2. Les méthodes normatives -- P. 71 -- 3. La notation : le rating -- P. 77 -- 4. Remarques sur les méthodes empiriques -- P. 79 -- Chapitre 3. Les méthodes statistiques -- P. 80 -- 1. Principes de l'analyse statistique classique -- P. 84 -- 2. Méthodologie statistique des scores -- P. 92 -- 3. Propriétés statistiques des notations qualitatives -- P. 101 -- Chapitre 4. Les méthodes théoriques -- P. 101 -- 1. Approche empirique par les spreads de crédit -- P. 105 -- 2. Approches paramétriques du risque de crédit -- P. 122 -- 3. Remarques sur les modèles théoriques -- P. 123 -- Chapitre 5. La gestion du risque de crédit -- P. 123 -- 1. Méthodologie générale du risk management -- P. 131 -- 2. La couverture du risque sur le marché financier -- P. 135 -- 3. Gestion globale du risque de crédit par les institutions -- P. 149 -- Conclusion -- P. 152 -- Annexe 1. Rappel sur l'évaluation des titres financiers sous la probabilité risque neutre -- P. 153 -- Annexe 2. Risques présents sur un portefeuille Actions -- P. 155 -- Bibliographie -- Liste des shémas -- Liste des tableaux | |
| 520 | |a La 4e de couverture indique : "Le marché du crédit est l'un des premiers marchés financiers mondiaux, bien plus important que le marché des actions. Il comprend l'ensemble des crédits directs (consentis par les banques et les investisseurs, les marchés obligataires classiques) et les expositions au risque de contrepartie générées par les transactions sur les produits dérivés. Le risque de crédit est le risque de perte sur une créance ou celui d'un débiteur (une entreprise défaillante par exemple) qui n'honore pas sa dette à échéance. Il dépend de trois paramètres : le montant de la créance, la probabilité de défaut et la part de non-recouvrement de la créance en cas de défaut. les réglementations prudentielles imposent aux acteurs de marché des contraintes strictes dans le pilotage de leurs risques et l'allocation des fonds propres. Ainsi, l'évaluation du risque de crédit est-elle une problématique centrale des institutions financières et des investisseurs sur le marché de la dette qui doivent analyser le risque individuel de chacun de leurs clients et le risque global de leur portefeuille de crédits. Cette deuxième édition propose une revue des outils de gestion et de couverture du risque et des techniques d'analyse du risque, qui intègre les modèles exigés par Bâle III. Il explore leur philosophie, leurs méthodologies et les résultats observés. L'étude est illustrée par des tableaux synoptiques comparatifs inédits : comparaison des modèles, des paramètres par modèles, synthèse des modèles théoriques et des méthodes... Le livre est organisé en 5 chapitres. Le premier aborde la notion de risque de crédit et décrit le cadre de tout modèlr de mesure. Le deuxiéme expose les méthodes empiriques tant positives que normatives. Le troisième présente les méthodes statistiques de mesure du risque. Le quatrième étudie les méthodes théoriques, issues de la finance de marché. Enfin, le dernier chapitre traite des techniques de gestion du risque de crédit utilisées par les institutions financières." | ||
| 650 | |a Crédit |x Gestion | ||
| 650 | |a Gestion du risque | ||
| 700 | 1 | |a Thomas, Philippe, |d 1962-...., |c dr ès sciences de gestion (en 1997). |4 aut | |
| 776 | 0 | |0 193661705 |t Analyse du risque de crédit |o banque & marchés |f Cécile Kharoubi,... Philippe Thomas,... |c Paris |n RB édition |d 2016 |z 978-2-86325-744-9 | |
| 997 | |0 582328 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/BU Droit, Economie, Gestion/ |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 332.7 KHA | ||