Probabilités et processus stochastiques
Acquérir les bases de la théorie des probabilités et des processus aléatoires et permettre à l'étudiant d'en appliquer les concepts et les méthodes aux nombreux domaines qui l'utilisent en physique, en traitement du signal, en automatique ou en théorie de l'information est le pri...
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| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Livre papier |
| Langue: | Français |
| Publié: |
Paris :
Lavoisier : Hermes
DL 2015.
|
| Édition: | 2e édition. |
| Collection: | Statistique et probabilités appliquées
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| Sujets: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| LEADER | 02834nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
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| 020 | |a 9782746247178 (br.) : |c 49 EUR | ||
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| 082 | |a 519.2 | ||
| 100 | 1 | |a Caumel, Yves. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Probabilités et processus stochastiques |c Yves Caumel. |
| 250 | |a 2e édition. | ||
| 260 | |a Paris : |b Lavoisier : |b Hermes, |c DL 2015. | ||
| 300 | |a 1 vol. (IX-302 p.) : |b ill., couv. ill. en coul. ; |c 24 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Statistique et probabilités appliquées | |
| 504 | |a Bibliogr. p. 293-294. Index | ||
| 505 | 0 | |a 1, Probabilités sur les ensembles finis -- 2, Variables aléatoires -- 3, Vecteurs aléatoires -- 4, Calcul de lois -- 5, Convergences et limites des suites aléatoires -- 6, Probabilités, lois et espérances conditionnelles -- 7, Chaînes de Markov discrètes -- 8, Processus de Poisson et de renouvellement -- 9, Chaînes de Markov à temps continu et files d'attente -- 10, Processus du second ordre -- 11, Problèmes | |
| 520 | |a Acquérir les bases de la théorie des probabilités et des processus aléatoires et permettre à l'étudiant d'en appliquer les concepts et les méthodes aux nombreux domaines qui l'utilisent en physique, en traitement du signal, en automatique ou en théorie de l'information est le principal objectif de ce cours fondamental. Afin de faire preuve d'une pédagogie constructive et motivante et de ne pas se limiter au seul exposé déductif, ce livre propose 150 exercices et problèmes corrigés, des appels à l'intuition et des notices historiques, biographiques ou épistémologiques permettant d'expliquer les contextes dans lesquels se sont développées ces théories. Les six premiers chapitres de ce livre exposent la théorie des probabilités et ses applications tandis que les quatre suivants présentent de façon détaillée la théorie des processus aléatoires classiques constituée par les chaînes de Markov à temps discret, les chaînes de Markov à temps continu et leur application aux files d'attente, les processus de Poisson et de renouvellement, les processus du second ordre et le mouvement brownien. Cette nouvelle édition revue et augmentée s'adresse aux étudiants en mathématiques ou en physique de niveau L2, L3 et master, ainsi qu'aux étudiants des écoles d'ingénieurs et de commerce. | ||
| 521 | |a L2, L3 et Master, Écoles d'ingénieur et de commerce | ||
| 650 | |a Processus stochastiques | ||
| 650 | |a Variables aléatoires | ||
| 650 | |a Problèmes et exercices | ||
| 997 | |0 574328 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/BU Droit, Economie, Gestion/ |c 1/Orléans/BU Sciences, Technologies, STAPS/ |z Orléans, BU Sciences, Technologies, STAPS, 519.23 CAU |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 519.2 CAU | ||