Calcul stochastique et modèles de diffusions : cours et exercices corrigés
Une approche du calcul stochastique et des modèles de diffusions. L'ouvrage met l'accent sur les aspects concrets et modernes du domaine en incluant des exemples originaux et une introduction à la simulation. Avec des exercices corrigés.
Gardado en:
| Auteurs principaux: | , |
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| Formato: | Livre papier |
| Idioma: | Français |
| Publicado: |
Paris :
Dunod
DL 2015.
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| Edición: | 2e édition. |
| Series: | Sciences sup. Mathématiques appliquées pour le master/SMAI
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| Sujets: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Calcul stochastique et modèles de diffusions, cours et exercices corrigés, Francis Comets, Thierry Meyre, 2015, Pais, Dunod, 978-21-0073-957-8 |
Table des matières:
- COURS. Introduction : processus aléatoire. Mouvement brownien et martingales. Intégrale et différentielle stochastique. EXERCICES ET PROBLEMES CORRIGES. Exercices d'introduction : vecteurs gaussiens. Mouvement brownien et martingales, exercices. Intégrale et différentielle stochastique exercices