Options, futures et autres actifs dérivés
Véritable référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique. Parmi ses points forts : L'ouvrage le pins complet sur les actifs dérivés : contrats à terme, options...
Tallennettuna:
| Päätekijät: | , , , |
|---|---|
| Aineistotyyppi: | Livre papier |
| Kieli: | Français |
| Julkaistu: |
[Paris] :
Pearson France
C 2014.
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| Painos: | 9e édition. |
| Aiheet: | |
| Huomautus: |
Peut faire partie d'un coffret avec "Options, futures et autres actifs dérivés, corrigés", isbn 9782326000506 Les solutions des problèmes figurent dans l'ouvrage : "Options, futures et autres actifs dérivés : corrigés des exercices" |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
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| 020 | |a 9782326000490 (broché) : |c 61 EUR | ||
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| 100 | 1 | |a Hull, John C., |d 1946- | |
| 245 | 1 | 0 | |a Options, futures et autres actifs dérivés |c John Hull ; édition française dirigée par Patrick Roger ; traduction et adaptation Patrick Roger,... Christophe Hénot,... Laurent Deville,... |
| 250 | |a 9e édition. | ||
| 260 | |a [Paris] : |b Pearson France. | ||
| 260 | |c C 2014. | ||
| 300 | |a 1 volume (xxvii-913 pages) : |b tableaux, graphiques, couverture illustrée en couleurs ; |c 24 cm. | ||
| 500 | |a Peut faire partie d'un coffret avec "Options, futures et autres actifs dérivés, corrigés", isbn 9782326000506 | ||
| 500 | |a Les solutions des problèmes figurent dans l'ouvrage : "Options, futures et autres actifs dérivés : corrigés des exercices" | ||
| 504 | |a Notes bibliographiques. Glossaire. Index | ||
| 520 | |a Véritable référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique. Parmi ses points forts : L'ouvrage le pins complet sur les actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc. De nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options. Un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l'essentiel. Une cinquantaine d'encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise. Plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s'entraîner ou de questions d'approfondissement (« Corrigés » publiés chez le même éditeur). Actualisée et enrichie, cette neuvième édition se distingue notamment par : Un chapitre inédit consacré aux taux sans risque, au risque de crédit et aux coßts de financement. De nouveaux éléments sur l'utilisation des taux OIS (overnight indexed swap) dans le cadre des contrats d'actifs dérivés. Des compléments sur la régulation des marchés de gré à gré. La présentation de nouveaux produits, comme les options DOOM traitées sur le CBOE. | ||
| 650 | |a Marché financier | ||
| 650 | |a Options (finances) | ||
| 650 | |a Marchés à terme d'instruments financiers | ||
| 650 | |a Instruments financiers | ||
| 650 | |a Problèmes et exercices | ||
| 700 | 1 | |a Roger, Patrick, |d 1956-...., |c auteur en sciences économiques. |4 pbd |4 adp |4 trl | |
| 700 | 1 | |a Hénot, Christophe, |d 19..- |4 adp |4 trl | |
| 700 | 1 | |a Deville, Laurent, |d 1974- |4 adp |4 trl | |
| 765 | 0 | |t Options, futures, and other derivatives | |
| 787 | 0 | 8 | |i Reproduced as: |0 18104353X |t Options, futures et autres actifs dérivés |o corrigés des exercices |f John Hull |e 9e édition |d 2014 |c Montreuil |n Pearson |p 1 volume (240 pages) |z 978-2-326-00050-6 |
| 997 | |0 481247 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/BU Droit, Economie, Gestion/ |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, PS24251 | ||