Méthodes mathématiques pour la finance : valorisation de produits dérivés, gestion des risques de marchés
Dans un style précis et vivant et en proposant de nombreuses explications, détaillées avec un minimum de formalisme, ce livre expose, de manière simple et pédagogique, les concepts complexes de la théorie moderne des mathématiques financières. S'adressant aux étudiants comme aux professionnels...
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| Главные авторы: | , |
|---|---|
| Формат: | Livre papier |
| Язык: | Français |
| Опубликовано: |
Paris :
Ellipses
DL 2006.
|
| Серии: | Technosup
|
| Предметы: | |
| Примечание: |
Avant-titre : "Mathématiques financières" |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Variante du titre: | Mathématiques financières :, méthodes mathématiques pour la finance : valorisation de produits dérivés, gestion des risques de marché |
| LEADER | 02453nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 441406 | ||
| 008 | 061027s2006 xxe ||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 009 | PPN110298608 | ||
| 020 | |a 9782729829971 (br.) : |c 45 EUR | ||
| 020 | |a 2729829970 | ||
| 024 | |a 9782729829971 | ||
| 041 | 0 | |a fre | |
| 082 | |a 332.015 1 | ||
| 100 | 1 | |a Argaud, Jean-Philippe, |d 1968- | |
| 240 | 1 | 0 | |a Mathématiques financières : |b méthodes mathématiques pour la finance : valorisation de produits dérivés, gestion des risques de marché |
| 245 | 1 | 0 | |a Méthodes mathématiques pour la finance : |b valorisation de produits dérivés, gestion des risques de marchés |c Jean-Philippe Argaud, Olivier Dubois. |
| 260 | |a Paris : |b Ellipses, |c DL 2006. | ||
| 300 | |a 1 volume (380 pages) : |b tableaux, graphiques, schémas ; |c 26 cm. | ||
| 490 | 0 | |a Technosup | |
| 500 | |a Avant-titre : "Mathématiques financières" | ||
| 504 | |a Bibliographie p. [377]-380. Index | ||
| 520 | |a Dans un style précis et vivant et en proposant de nombreuses explications, détaillées avec un minimum de formalisme, ce livre expose, de manière simple et pédagogique, les concepts complexes de la théorie moderne des mathématiques financières. S'adressant aux étudiants comme aux professionnels de la finance, il leur fournit une présentation pratique, progressive et unifiée des méthodes mathématiques pour la finance, développant simultanément les concepts essentiels de la gestion financière de risque. Le livre est organisé en trois parties, largement illustrées d'exemples et de figures. La première décrit l'organisation des marchés modernes et motive la mesure des risques associés. La seconde développe les outils pour la valorisation des produits dérivés et la modélisation stochastique des marchés, en temps discret et continu. La troisième couvre la mesure et la gestion des risques. Deux annexes importantes permettent de limiter les prérequis de lecture en synthétisant les connaissances utiles en probabilités/statistiques et en optimisation. Enfin, un glossaire de termes financiers et un index, très complets, favorisent une utilisation pratique immédiate de l'ouvrage. | ||
| 650 | |a Mathématiques financières | ||
| 700 | 1 | |a Dubois, Olivier, |d 19..-...., |c auteur d'un ouvrage sur les mathématiques financières. |4 aut | |
| 997 | |0 441406 |1 Livre papier |a Ressource papier |c 0/Orléans/ |c 1/Orléans/BU Droit, Economie, Gestion/ |z Orléans, BU Droit, Economie, Gestion, 332.015 ARG | ||