Analyse des séries temporelles : applications à l'économie et à la gestion
Cet ouvrage développe les méthodes d'analyse des séries temporelles : méthodes standard de traitement (régression, désaisonnalisation, lissage exponentiel) et techniques plus modernes (analyse spectrale, étude de station narisation, modèles ARIMA, modèles ARCH). Ces techniques s'appliquent...
Zapisane w:
| Główni autorzy: | , |
|---|---|
| Format: | Livre papier |
| Język: | Français |
| Wydane: |
Paris :
Dunod
DL 2010.
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| Wydanie: | 3e édition. |
| Seria: | Eco sup. Manuel et exercices corrigés
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| Hasła przedmiotowe: | |
| Komentarz: |
Compléments en ligne. http://www.regisbourbonnais.dauphine.fr/fr/publications/analyse-des-series-temporelles.html Autre tirage : 2012 |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
| Edition sous un autre format: | • Analyse des séries temporelles, applications à l'économie et à la gestion, Régis Bourbonnais, Michel Terraza, 3e édition, Paris, Dunod, 2010, 978-2-10-056111-7 • Analyse des séries temporelles, applications à l'économie et à la gestion, cours et exercices corrigés, Régis Bourbonnais, Michel Terraza, 4e édition, 2016, Paris, Cairn, Éco sup, 978-2-10-075263-8 |
Spis treści:
- P. 5
- Partie I, L'analyse classique des séries chronologiques
- P. 9
- 1. L'analyse de la saisonnalité
- P. 45
- 2. Prévision d'une série chronologique
- P. 79
- Partie II, Traitement des séries temporelles, réalisations de processus aléatoires
- P. 83
- 3. Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA
- P. 117
- 4. Les processus aléatoires dans le domaine des fréquences
- P. 153
- 5. Les processus aléatoires non stationnaires
- P. 205
- 6. L'identification des processus ARMA
- P. 239
- 7. L'estimation, les tests de validation et la prévision des processus ARMA
- P. 281
- 8, Processus à mémoires longues et processus non linéaires