Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
Introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique).
שמור ב:
| Auteurs principaux: | , |
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| פורמט: | Livre papier |
| שפה: | Français |
| יצא לאור: |
Paris :
Ellipses
DL 2012.
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| מהדורה: | 3e édition. |
| נושאים: | |
| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
תוכן הענינים:
- 1, Modèles discrets
- 2, Problème d'arrêt optimal et options américaines
- 3, Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques
- 4, Modèle de Black-Scholes
- 5, Evaluation des options et équations aux dérivées partielles
- 6, Modèles de taux d'intérêt
- 7, Modèles d'actifs avec sauts
- 8, Modèles de risque de crédit
- 9, Simulation et algorithmes pour les modèles financiers