Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
Introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique).
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| Hoofdauteurs: | , |
|---|---|
| Formaat: | Livre papier |
| Taal: | Français |
| Gepubliceerd in: |
Paris :
Ellipses
DL 2012.
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| Editie: | 3e édition. |
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| Autres localisations: | Voir dans le Sudoc |
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| 245 | 1 | 0 | |a Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance |c Damien Lamberton,... Bernard Lapeyre,... |
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| 504 | |a Bibliogr. p. 241-247. Index | ||
| 505 | 0 | |a 1, Modèles discrets -- 2, Problème d'arrêt optimal et options américaines -- 3, Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques -- 4, Modèle de Black-Scholes -- 5, Evaluation des options et équations aux dérivées partielles -- 6, Modèles de taux d'intérêt -- 7, Modèles d'actifs avec sauts -- 8, Modèles de risque de crédit -- 9, Simulation et algorithmes pour les modèles financiers | |
| 520 | |a Introduction aux techniques probabilistes nécessaires à la compréhension des modèles financiers les plus courants. Les spécialistes de la finance ont en effet recours, depuis quelques années, à des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués (martingales, intégrale stochastique). | ||
| 650 | |a Processus stochastiques | ||
| 650 | |a Mathématiques financières | ||
| 650 | |a Options (finances) |x Modèles mathématiques | ||
| 650 | |a Analyse stochastique | ||
| 650 | |a Investissements |x Mathématiques | ||
| 700 | 1 | |a Lapeyre, Bernard, |d 19..-...., |c mathématicien. |4 aut | |
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